PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIDX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFIDX с FSKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FFIDX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIDX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIDX
Fidelity Fund		-6.42%20.04%27.13%30.93%-25.88%33.22%26.43%33.46%-5.31%23.28%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, FFIDX показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции FFIDX превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 14.45% против 13.56% соответственно.

FFIDX

1 день
3.24%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.86%
1 год
21.33%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.90%
10 лет*
14.45%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FZROXFFIDX с FTQGXFFIDX с FMAG
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FFIDX и FSKAX

FFIDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FFIDX
Fidelity Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FFIDX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIDX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIDXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.98

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.49

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.50

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

7.20

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIDX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIDX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIDX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIDXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.98

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.79

-0.32

Корреляция

Корреляция между FFIDX и FSKAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIDX и FSKAX

Дивидендная доходность FFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIDX
Fidelity Fund		1.26%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FFIDX и FSKAX

Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFIDXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-35.01%

-20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-12.42%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.33%

-25.39%

-4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.66%

-35.01%

+4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-6.20%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-4.05%

-7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.60%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIDX и FSKAX

Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.64% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFIDXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.52%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

9.85%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

18.69%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

17.42%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

18.44%

+0.96%