PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFIDX с FPFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFIDX и FPFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIDX и FPFD


2026 (YTD)20252024202320222021
FFIDX
Fidelity Fund
-9.36%20.04%27.13%30.93%-25.88%18.11%
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
-0.36%6.46%8.50%10.91%-17.11%1.89%

Доходность по периодам

С начала года, FFIDX показывает доходность -9.36%, что значительно ниже, чем у FPFD с доходностью -0.36%.


FFIDX

1 день
-0.04%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-9.36%
6 месяцев
-5.63%
1 год
18.26%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.53%
10 лет*
14.09%

FPFD

1 день
0.39%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.21%
1 год
5.18%
3 года*
7.37%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Fund

Fidelity Preferred Securities & Income ETF

Сравнение комиссий FFIDX и FPFD

FFIDX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FPFD в 0.59%.


Доходность на риск

FFIDX vs. FPFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 5555
Ранг коэф-та Мартина

FPFD
Ранг доходности на риск FPFD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIDX c FPFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFIDXFPFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.47

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.99

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.59

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

5.82

-0.51

FFIDX vs. FPFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIDX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа FPFD равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIDX и FPFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFIDXFPFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.47

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.30

+0.17

Корреляция

Корреляция между FFIDX и FPFD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIDX и FPFD

Дивидендная доходность FFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности FPFD в 5.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIDX
Fidelity Fund
1.30%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
5.09%5.04%4.89%5.09%5.22%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFIDX и FPFD

Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки FPFD в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и FPFD.


Загрузка...

Показатели просадок


FFIDXFPFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-20.83%

-34.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-3.18%

-8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-2.29%

-8.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-7.04%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.87%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIDX и FPFD

Fidelity Fund (FFIDX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что FFIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFIDXFPFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

1.35%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

2.08%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

3.54%

+15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

5.38%

+13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

5.38%

+14.00%