PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIDX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFIDX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fund (FFIDX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FFIDX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund (FFIDX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIDX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIDX
Fidelity Fund		-6.42%20.04%27.13%30.93%-25.88%33.22%26.43%33.46%-5.31%23.28%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FFIDX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 14.45% против 16.72% соответственно.

FFIDX

1 день
3.24%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.86%
1 год
21.33%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.90%
10 лет*
14.45%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FZROXFFIDX с FTQGXFFIDX с FMAG
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий FFIDX и EFCNX

FFIDX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
FFIDX
Fidelity Fund

Доходность на риск

FFIDX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIDX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIDXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.43

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

3.41

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.84

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.87

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

3.10

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIDX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIDX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIDX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIDXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.43

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.50

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.63

-0.16

Корреляция

Корреляция между FFIDX и EFCNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIDX и EFCNX

Дивидендная доходность FFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIDX
Fidelity Fund		1.26%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFIDX и EFCNX

Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFIDXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-38.34%

-17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-14.32%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.33%

-38.34%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.66%

-38.34%

+7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

0.00%

-7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-8.74%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

7.45%

-4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIDX и EFCNX

Fidelity Fund (FFIDX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FFIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFIDXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

0.00%

+5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

5.20%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

22.14%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

23.15%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

22.85%

-3.45%