PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFHCX с FHAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFHCX с FHAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFHCX (Fidelity Series Floating Rate High Income Fund) and FHAIX (Franklin High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, FFHCX returned 5.70%/yr vs 5.93%/yr for FHAIX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FFHCX charges 0.00%/yr vs 0.77%/yr for FHAIX.

Доходность

Сравнение доходности FFHCX и FHAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Franklin High Income Fund (FHAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFHCX показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у FHAIX с доходностью 0.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFHCX имеют среднегодовую доходность 5.70%, а акции FHAIX немного впереди с 5.93%.

FFHCX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.85%
С начала года
2.22%
6 месяцев
2.87%
1 год
6.74%
3 года*
8.48%
5 лет*
6.13%
10 лет*
5.70%

FHAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.46%
1 год
6.52%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.28%
10 лет*
5.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFHCX и FHAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund		2.22%6.02%8.49%13.19%-1.55%5.66%2.54%9.42%1.36%4.80%
FHAIX
Franklin High Income Fund		0.95%7.28%7.83%13.84%-9.29%5.77%6.76%14.29%-3.19%6.73%

Correlation

The correlation between FFHCX and FHAIX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2011 г.

0.37

The correlation between FFHCX and FHAIX shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Floating Rate High Income Fund

Franklin High Income Fund

Часто сравнивают с FFHCX:
FFHCX с FFRHXFFHCX с OSTIXFFHCX с FFRAXFFHCX с PLRIXFFHCX с ANBAXFFHCX с DODLXFFHCX с LVHD
Часто сравнивают с FHAIX:
FHAIX с DSLFHAIX с GUHYXFHAIX с FQTIXFHAIX с FIQSXFHAIX с VOOFHAIX с PRFRXFHAIX с VGLT

Доходность на риск

FFHCX vs. FHAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFHCX
Ранг доходности на риск FFHCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFHCX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFHCX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFHCX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFHCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFHCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FHAIX
Ранг доходности на риск FHAIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFHCX c FHAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Franklin High Income Fund (FHAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFHCXFHAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.46

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.65
2.19

+4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.01

1.45

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.93

2.31

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.09

11.37

+10.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFHCX vs. FHAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFHCX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа FHAIX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFHCX и FHAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFHCXFHAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.46

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.99

0.73

+1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.37

0.95

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.02

+0.38

Просадки

Сравнение просадок FFHCX и FHAIX

Максимальная просадка FFHCX за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки FHAIX в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFHCX и FHAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFHCXFHAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.45%

-31.52%

+10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.14%

-2.84%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.12%

-4.55%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.81%

-14.32%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-19.49%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.12%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-3.07%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.57%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FFHCX и FHAIX

Текущая волатильность для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) составляет 0.69%, в то время как у Franklin High Income Fund (FHAIX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что FFHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFHCXFHAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

1.41%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

3.48%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

4.50%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.09%

5.86%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.17%

6.24%

-2.07%

Сравнение комиссий FFHCX и FHAIX

FFHCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FHAIX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFHCX и FHAIX

Дивидендная доходность FFHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности FHAIX в 5.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund		7.68%8.11%8.46%9.47%3.83%3.64%4.61%5.92%6.68%4.80%5.16%4.37%
FHAIX
Franklin High Income Fund		5.79%4.71%6.37%6.09%5.97%5.63%5.19%5.45%5.99%5.49%5.84%7.19%

Часто задаваемые вопросы

FFHCX and FHAIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHAIX has higher volatility (1.41%) compared to FFHCX (0.69%). In terms of maximum drawdown, FFHCX dropped -21.45% vs FHAIX's -31.52%.

FFHCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFHCX и FHAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор