PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFHCX с FAHCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFHCX с FAHCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX).

FFHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. FAHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FFHCX и FAHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFHCX и FAHCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund		-0.43%6.02%8.49%13.19%-1.55%5.66%2.54%9.42%1.36%4.80%
FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I		0.45%12.06%9.50%12.15%-11.15%10.96%8.94%17.81%-5.25%11.74%

Доходность по периодам

С начала года, FFHCX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у FAHCX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции FFHCX уступали акциям FAHCX по среднегодовой доходности: 5.80% против 7.56% соответственно.

FFHCX

1 день
0.12%
1 месяц
0.35%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.28%
3 года*
7.91%
5 лет*
5.84%
10 лет*
5.80%

FAHCX

1 день
1.21%
1 месяц
-1.76%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.86%
1 год
13.51%
3 года*
10.09%
5 лет*
5.53%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Floating Rate High Income Fund

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I

Часто сравнивают с FFHCX:
FFHCX с FFRHXFFHCX с OSTIXFFHCX с FFRAXFFHCX с PLRIXFFHCX с ANBAXFFHCX с BFCAXFFHCX с LVHD
Часто сравнивают с FAHCX:
FAHCX с FPFDFAHCX с FSHNXFAHCX с FXAIXFAHCX с VWEAXFAHCX с FAGIXFAHCX с FMSDXFAHCX с RCTIX

Сравнение комиссий FFHCX и FAHCX

FFHCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FAHCX в 0.74%.

FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund

Доходность на риск

FFHCX vs. FAHCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFHCX
Ранг доходности на риск FFHCX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFHCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFHCX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFHCX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFHCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFHCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FAHCX
Ранг доходности на риск FAHCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHCX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFHCX c FAHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFHCXFAHCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.06

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.87

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.43

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

3.27

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.44

14.21

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFHCX vs. FAHCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFHCX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAHCX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFHCX и FAHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFHCXFAHCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.06

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.92

0.88

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

1.00

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.95

+0.41

Корреляция

Корреляция между FFHCX и FAHCX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFHCX и FAHCX

Дивидендная доходность FFHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности FAHCX в 4.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund		7.30%8.11%8.46%9.47%3.83%3.64%4.61%5.92%6.68%4.80%5.16%4.37%
FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I		4.35%4.73%4.18%4.70%7.35%4.94%3.70%4.51%6.09%4.95%5.53%4.42%

Просадки

Сравнение просадок FFHCX и FAHCX

Максимальная просадка FFHCX за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки FAHCX в -48.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFHCX и FAHCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFHCXFAHCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.45%

-48.10%

+26.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-4.34%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.81%

-15.16%

+9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-28.49%

+7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.96%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-4.64%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.00%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FFHCX и FAHCX

Текущая волатильность для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) составляет 0.68%, в то время как у Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что FFHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFHCXFAHCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

2.56%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

4.31%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

6.74%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

6.31%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

7.61%

-3.46%