PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAHCX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAHCX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

FAHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FAHCX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAHCX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I		0.45%12.06%9.50%12.15%-11.15%10.96%8.94%17.81%-5.25%11.74%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FAHCX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции FAHCX превзошли акции VWEAX по среднегодовой доходности: 7.56% против 5.28% соответственно.

FAHCX

1 день
1.21%
1 месяц
-1.76%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.86%
1 год
13.51%
3 года*
10.09%
5 лет*
5.53%
10 лет*
7.56%

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FAHCX:
FAHCX с FPFDFAHCX с FSHNXFAHCX с FXAIXFAHCX с FAGIXFAHCX с FMSDXFAHCX с FTHRXFAHCX с RCTIX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM

Сравнение комиссий FAHCX и VWEAX

FAHCX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FAHCX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAHCX
Ранг доходности на риск FAHCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHCX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAHCX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAHCXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.92

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

2.90

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

2.83

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

11.54

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAHCX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAHCX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAHCX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAHCXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.92

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.82

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

1.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.22

-0.27

Корреляция

Корреляция между FAHCX и VWEAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAHCX и VWEAX

Дивидендная доходность FAHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I		4.35%4.73%4.18%4.70%7.35%4.94%3.70%4.51%6.09%4.95%5.53%4.42%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок FAHCX и VWEAX

Максимальная просадка FAHCX за все время составила -48.10%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHCX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAHCXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.10%

-30.05%

-18.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-2.52%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-13.77%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.49%

-19.68%

-8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-1.80%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-2.13%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.62%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FAHCX и VWEAX

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что FAHCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAHCXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

1.39%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

2.31%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

3.46%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

4.86%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

5.27%

+2.34%