PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAHCX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAHCX с FAGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

FAHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности FAHCX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAHCX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I		0.45%12.06%9.50%12.15%-11.15%10.96%8.94%17.81%-5.25%11.74%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		0.45%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FAHCX на уровне 0.45% и FAGIX на уровне 0.45%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции FAHCX – 7.56% и акции FAGIX – 7.56%.

FAHCX

1 день
1.21%
1 месяц
-1.76%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.86%
1 год
13.51%
3 года*
10.09%
5 лет*
5.53%
10 лет*
7.56%

FAGIX

1 день
1.31%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.04%
1 год
14.01%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с FAHCX:
FAHCX с FPFDFAHCX с FSHNXFAHCX с FXAIXFAHCX с VWEAXFAHCX с FMSDXFAHCX с RCTIXFAHCX с FTHRX
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX

Сравнение комиссий FAHCX и FAGIX

FAHCX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.

FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund

Доходность на риск

FAHCX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAHCX
Ранг доходности на риск FAHCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHCX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAHCX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAHCXFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.05

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

2.84

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

3.33

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

13.92

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAHCX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAHCX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAHCX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAHCXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.05

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.92

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.97

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.86

+0.10

Корреляция

Корреляция между FAHCX и FAGIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAHCX и FAGIX

Дивидендная доходность FAHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что сопоставимо с доходностью FAGIX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I		4.35%4.73%4.18%4.70%7.35%4.94%3.70%4.51%6.09%4.95%5.53%4.42%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.37%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок FAHCX и FAGIX

Максимальная просадка FAHCX за все время составила -48.10%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHCX и FAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAHCXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.10%

-37.97%

-10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-4.41%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-15.42%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.49%

-28.45%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-2.22%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-7.01%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.06%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FAHCX и FAGIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) составляет 2.56%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что FAHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAHCXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.86%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

4.70%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

7.05%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

6.49%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

7.79%

-0.18%