Сравнение FAHCX с FAGIX
FAHCX (Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I) and FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) are both High Yield Bonds funds from Fidelity. Over the past 10 years, FAHCX returned 7.87%/yr vs 8.10%/yr for FAGIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FAHCX charges 0.74%/yr vs 0.67%/yr for FAGIX.
Доходность
Сравнение доходности FAHCX и FAGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAHCX показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 8.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAHCX имеют среднегодовую доходность 7.87%, а акции FAGIX немного впереди с 8.10%.
FAHCX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 7.87%
FAGIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 8.10%
Сравнение доходности по годам FAHCX и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHCX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I | 7.59% | 12.06% | 9.50% | 12.15% | -11.15% | 10.96% | 8.94% | 17.81% | -5.25% | 11.74% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 8.43% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Correlation
The correlation between FAHCX and FAGIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г. | 0.87 |
The correlation between FAHCX and FAGIX shifts across timeframes, from 0.87 (all time) to 0.98 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAHCX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
FAHCX
FAGIX
Сравнение FAHCX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAHCX | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.63 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.71 | 5.51 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.97 | 23.25 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAHCX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 3.16 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 1.04 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.88 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FAHCX и FAGIX
Максимальная просадка FAHCX за все время составила -48.10%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHCX и FAGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAHCX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.10% | -37.97% | -10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -3.49% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.98% | -7.26% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | -15.42% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.49% | -28.45% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -6.98% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.82% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAHCX и FAGIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) составляет 1.70%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что FAHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAHCX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.89% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 4.85% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 6.08% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 6.59% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 7.82% | -0.19% |
Сравнение комиссий FAHCX и FAGIX
FAHCX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAHCX и FAGIX
Дивидендная доходность FAHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что сопоставимо с доходностью FAGIX в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.42% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
FAHCX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I | 4.38% | 4.73% | 4.18% | 4.70% | 7.35% | 4.94% | 3.70% | 4.51% | 6.09% | 4.95% | 5.53% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FAHCX and FAGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FAGIX has higher volatility (1.89%) compared to FAHCX (1.70%). In terms of maximum drawdown, FAHCX dropped -48.10% vs FAGIX's -37.97%.
FAHCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 3.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAHCX и FAGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор