PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFH.TO с XEF-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFH.TO с XEF-U.TO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) is a stock, while XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI EAFE® Investable Market Index. Over the past 10 years, FFH.TO returned 14.78%/yr vs 6.72%/yr for XEF-U.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FFH.TO и XEF-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FFH.TO торгуется в CAD, в то время как XEF-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEF-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FFH.TO показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у XEF-U.TO с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции FFH.TO превзошли акции XEF-U.TO по среднегодовой доходности: 14.78% против 6.72% соответственно.

FFH.TO

1 день
-0.44%
1 месяц
3.02%
6 месяцев
-3.85%
С начала года
-11.06%
1 год
-4.98%
3 года*
32.95%
5 лет*
36.08%
10 лет*
14.78%
Всё время*
18.66%

XEF-U.TO

1 день
-0.90%
1 месяц
-2.07%
6 месяцев
6.17%
С начала года
11.04%
1 год
22.29%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.57%
10 лет*
6.72%
Всё время*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFH.TO и XEF-U.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		-11.06%32.23%66.26%54.96%31.51%47.26%-27.31%3.64%-8.51%5.43%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		11.04%25.69%11.75%13.94%-9.57%11.30%7.69%-15.98%0.56%9.18%

Correlation

The correlation between FFH.TO and XEF-U.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairfax Financial Holdings Limited

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с FFH.TO:
FFH.TO с BRK-BFFH.TO с MKLFFH.TO с IFC.TOFFH.TO с VOOFFH.TO с FRFHFFFH.TO с EQB.TOFFH.TO с ONEX.TO
Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с VXUSXEF-U.TO с IEFAXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMG

Доходность на риск

FFH.TO vs. XEF-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFH.TO
Ранг доходности на риск FFH.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFH.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFH.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFH.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFH.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFH.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFH.TO c XEF-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFH.TOXEF-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.46

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.11

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.26

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.99

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

7.64

-8.19

FFH.TO vs. XEF-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFH.TO на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа XEF-U.TO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFH.TO и XEF-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFH.TO и XEF-U.TO

Максимальная просадка FFH.TO за все время составила -56.23%, что больше максимальной просадки XEF-U.TO в -42.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFH.TO и XEF-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFH.TOXEF-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-42.21%

-14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.88%

-11.34%

-7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-14.64%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.88%

-25.28%

+6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.23%

-42.21%

-14.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.36%

-4.07%

-7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-8.97%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.06%

2.94%

+6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FFH.TO и XEF-U.TO

Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что FFH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEF-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFH.TOXEF-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

3.84%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

13.35%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

15.52%

+7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

17.61%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.47%

18.12%

+7.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFH.TO и XEF-U.TO

Дивидендная доходность FFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности XEF-U.TO в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		0.90%0.83%1.01%1.10%1.56%2.03%3.01%2.18%2.07%1.95%2.24%1.82%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.39%2.44%2.85%2.76%2.98%2.43%1.86%2.72%2.07%1.62%1.84%1.86%

Часто задаваемые вопросы

FFH.TO and XEF-U.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFH.TO и XEF-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор