PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFH.TO с SMCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FFH.TO с SMCI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. FFH.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, FFH.TO returned 15.19%/yr vs 28.87%/yr for SMCI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FFH.TO и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FFH.TO торгуется в CAD, в то время как SMCI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMCI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FFH.TO показывает доходность -12.76%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции FFH.TO уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 15.19% против 28.87% соответственно.

FFH.TO

1 день
-0.71%
1 месяц
4.27%
С начала года
-12.76%
6 месяцев
-6.84%
1 год
-3.12%
3 года*
33.68%
5 лет*
34.18%
10 лет*
15.19%

SMCI

1 день
-4.55%
1 месяц
-0.09%
С начала года
6.18%
6 месяцев
-4.44%
1 год
-24.68%
3 года*
9.25%
5 лет*
57.21%
10 лет*
28.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFH.TO и SMCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		-12.76%32.23%66.26%54.96%31.51%47.26%-27.31%3.64%-8.51%5.43%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		6.18%-8.35%16.30%238.00%98.64%38.75%28.68%66.88%-28.52%-30.44%

Correlation

The correlation between FFH.TO and SMCI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г.

0.08

The correlation between FFH.TO and SMCI shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFH.TO:

CA$50.62B

SMCI:

$20.52B

EPS

FFH.TO:

$205.21

SMCI:

$2.70

Коэффициент P/E

FFH.TO:

7.89

SMCI:

11.27

Коэффициент PEG

FFH.TO:

0.13

SMCI:

0.25

Коэффициент P/S

FFH.TO:

1.22

SMCI:

0.60

Коэффициент P/B

FFH.TO:

1.40

SMCI:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

FFH.TO:

$29.34B

SMCI:

$33.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFH.TO:

$6.18B

SMCI:

$2.83B

EBITDA (12 мес.)

FFH.TO:

$7.83B

SMCI:

$1.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairfax Financial Holdings Limited

Super Micro Computer, Inc.

Часто сравнивают с FFH.TO:
FFH.TO с BRK-BFFH.TO с MKLFFH.TO с IFC.TOFFH.TO с VOOFFH.TO с FRFHFFFH.TO с EQB.TOFFH.TO с ONEX.TO
Часто сравнивают с SMCI:
SMCI с DELLSMCI с HPESMCI с APLDSMCI с ANETSMCI с SMCYSMCI с ARMSMCI с SPY

Доходность на риск

FFH.TO vs. SMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFH.TO
Ранг доходности на риск FFH.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFH.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFH.TO c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFH.TOSMCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
-0.33

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.08

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.01

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.43

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

-0.72

+0.45

FFH.TO vs. SMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFH.TO на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFH.TO и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFH.TO и SMCI

Максимальная просадка FFH.TO за все время составила -56.23%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFH.TO и SMCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFH.TOSMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-84.28%

+28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.88%

-66.28%

+47.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-84.28%

+65.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.88%

-84.28%

+65.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.23%

-84.28%

+28.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-73.45%

+60.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-30.81%

+19.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

39.26%

-30.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FFH.TO и SMCI

Текущая волатильность для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) составляет 5.99%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.34%. Это указывает на то, что FFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFH.TOSMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

44.34%

-38.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

76.40%

-58.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

85.36%

-62.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

86.78%

-62.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

71.45%

-45.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFH.TO и SMCI

Дивидендная доходность FFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		0.92%0.83%1.01%1.10%1.56%2.03%3.01%2.18%2.07%1.95%2.24%1.82%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFH.TO и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fairfax Financial Holdings Limited и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
6.41B
10.24B
(FFH.TO) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FFH.TO и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fairfax Financial Holdings Limited и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20222023202420252026
15.4%
10.0%
Активы портфеля
FFH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.

FFH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.

FFH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

Часто задаваемые вопросы

FFH.TO and SMCI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFH.TO и SMCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор