PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFH.TO с IBKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FFH.TO с IBKR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FFH.TO in Insurance - Property & Casualty, IBKR in Capital Markets. Over the past 10 years, FFH.TO returned 15.19%/yr vs 27.63%/yr for IBKR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FFH.TO и IBKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FFH.TO торгуется в CAD, в то время как IBKR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBKR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FFH.TO показывает доходность -12.76%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 44.37%. За последние 10 лет акции FFH.TO уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 15.19% против 27.63% соответственно.

FFH.TO

1 день
-0.71%
1 месяц
4.27%
С начала года
-12.76%
6 месяцев
-6.84%
1 год
-3.12%
3 года*
33.68%
5 лет*
34.18%
10 лет*
15.19%

IBKR

1 день
2.42%
1 месяц
6.38%
С начала года
44.37%
6 месяцев
43.88%
1 год
85.50%
3 года*
69.83%
5 лет*
45.79%
10 лет*
27.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFH.TO и IBKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		-12.76%32.23%66.26%54.96%31.51%47.26%-27.31%3.64%-8.51%5.43%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		44.37%39.69%132.59%12.40%-2.55%31.05%28.59%-17.56%0.68%52.66%

Correlation

The correlation between FFH.TO and IBKR is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г.

0.14

The correlation between FFH.TO and IBKR shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFH.TO:

CA$50.62B

IBKR:

$40.72B

EPS

FFH.TO:

$205.21

IBKR:

$3.76

Коэффициент P/E

FFH.TO:

7.89

IBKR:

24.18

Коэффициент PEG

FFH.TO:

0.13

IBKR:

0.83

Коэффициент P/S

FFH.TO:

1.22

IBKR:

4.66

Коэффициент P/B

FFH.TO:

1.40

IBKR:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

FFH.TO:

$29.34B

IBKR:

$8.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFH.TO:

$6.18B

IBKR:

$7.75B

EBITDA (12 мес.)

FFH.TO:

$7.83B

IBKR:

$7.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairfax Financial Holdings Limited

Interactive Brokers Group, Inc.

Часто сравнивают с FFH.TO:
FFH.TO с BRK-BFFH.TO с MKLFFH.TO с IFC.TOFFH.TO с VOOFFH.TO с FRFHFFFH.TO с EQB.TOFFH.TO с ONEX.TO
Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM

Доходность на риск

FFH.TO vs. IBKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFH.TO
Ранг доходности на риск FFH.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFH.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFH.TO c IBKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFH.TOIBKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
2.19

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.79

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.34

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

4.78

-4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

11.14

-11.41

FFH.TO vs. IBKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFH.TO на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа IBKR равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFH.TO и IBKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFH.TO и IBKR

Максимальная просадка FFH.TO за все время составила -56.23%, что меньше максимальной просадки IBKR в -60.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFH.TO и IBKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFH.TOIBKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-60.80%

+4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.88%

-17.26%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-38.74%

+19.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.88%

-38.74%

+19.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.23%

-49.54%

-6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

0.00%

-13.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-24.70%

+13.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

7.39%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FFH.TO и IBKR

Текущая волатильность для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) составляет 5.99%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что FFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFH.TOIBKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

11.24%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

27.89%

-10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

37.68%

-15.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

35.00%

-11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

33.89%

-8.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFH.TO и IBKR

Дивидендная доходность FFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности IBKR в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		0.92%0.83%1.01%1.10%1.56%2.03%3.01%2.18%2.07%1.95%2.24%1.82%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.36%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFH.TO и IBKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fairfax Financial Holdings Limited и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.41B
765.00M
(FFH.TO) Общая выручка
(IBKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FFH.TO and IBKR have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFH.TO и IBKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор