PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFH.TO с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFH.TO с GLDM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) is a stock, while GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, FFH.TO returned 34.18%/yr vs 20.85%/yr for GLDM. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FFH.TO и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FFH.TO торгуется в CAD, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FFH.TO показывает доходность -12.76%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -0.42%.

FFH.TO

1 день
-0.71%
1 месяц
4.27%
С начала года
-12.76%
6 месяцев
-6.84%
1 год
-3.12%
3 года*
33.68%
5 лет*
34.18%
10 лет*
15.19%

GLDM

1 день
0.29%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-0.69%
1 год
25.97%
3 года*
31.21%
5 лет*
20.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFH.TO и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		-12.76%32.23%66.26%54.96%31.51%47.26%-27.31%3.64%-18.58%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-0.42%56.71%37.84%10.35%5.84%-4.06%22.13%13.23%4.23%

Correlation

The correlation between FFH.TO and GLDM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairfax Financial Holdings Limited

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с FFH.TO:
FFH.TO с BRK-BFFH.TO с MKLFFH.TO с IFC.TOFFH.TO с VOOFFH.TO с FRFHFFFH.TO с EQB.TOFFH.TO с ONEX.TO
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

FFH.TO vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFH.TO
Ранг доходности на риск FFH.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFH.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFH.TO c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFH.TOGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.00

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.37

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.20

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.23

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

3.48

-3.75

FFH.TO vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFH.TO на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFH.TO и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFH.TO и GLDM

Максимальная просадка FFH.TO за все время составила -56.23%, что больше максимальной просадки GLDM в -22.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFH.TO и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFH.TOGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-22.76%

-33.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.88%

-22.09%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-22.09%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.88%

-22.09%

+3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-19.53%

+6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-7.14%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

7.76%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FFH.TO и GLDM

Текущая волатильность для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) составляет 5.99%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFH.TOGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

7.83%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

23.84%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

27.12%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

19.04%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

18.11%

+7.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFH.TO и GLDM

Дивидендная доходность FFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		0.92%0.83%1.01%1.10%1.56%2.03%3.01%2.18%2.07%1.95%2.24%1.82%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFH.TO and GLDM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFH.TO и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор