PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFH.TO с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FFH.TO с AVGO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. FFH.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, FFH.TO returned 15.19%/yr vs 42.17%/yr for AVGO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FFH.TO и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FFH.TO торгуется в CAD, в то время как AVGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FFH.TO показывает доходность -12.76%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 12.87%. За последние 10 лет акции FFH.TO уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 15.19% против 42.17% соответственно.

FFH.TO

1 день
-0.71%
1 месяц
4.27%
С начала года
-12.76%
6 месяцев
-6.84%
1 год
-3.12%
3 года*
33.68%
5 лет*
34.18%
10 лет*
15.19%

AVGO

1 день
-0.73%
1 месяц
-8.51%
С начала года
12.87%
6 месяцев
8.10%
1 год
59.15%
3 года*
69.67%
5 лет*
59.63%
10 лет*
42.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFH.TO и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		-12.76%32.23%66.26%54.96%31.51%47.26%-27.31%3.64%-8.51%5.43%
AVGO
Broadcom Inc.		12.87%43.76%128.32%99.33%-7.77%56.41%41.44%23.73%10.77%38.15%

Correlation

The correlation between FFH.TO and AVGO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.

0.12

The correlation between FFH.TO and AVGO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFH.TO:

CA$50.62B

AVGO:

$1.86T

EPS

FFH.TO:

$205.21

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/E

FFH.TO:

7.89

AVGO:

63.58

Коэффициент PEG

FFH.TO:

0.13

AVGO:

0.79

Коэффициент P/S

FFH.TO:

1.22

AVGO:

24.70

Коэффициент P/B

FFH.TO:

1.40

AVGO:

21.24

Общая выручка (12 мес.)

FFH.TO:

$29.34B

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFH.TO:

$6.18B

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

FFH.TO:

$7.83B

AVGO:

$41.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairfax Financial Holdings Limited

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с FFH.TO:
FFH.TO с BRK-BFFH.TO с MKLFFH.TO с IFC.TOFFH.TO с VOOFFH.TO с FRFHFFFH.TO с EQB.TOFFH.TO с ONEX.TO
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD

Доходность на риск

FFH.TO vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFH.TO
Ранг доходности на риск FFH.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFH.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFH.TO c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFH.TOAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.19

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.77

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.90

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

4.30

-4.57

FFH.TO vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFH.TO на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFH.TO и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFH.TO и AVGO

Максимальная просадка FFH.TO за все время составила -56.23%, что больше максимальной просадки AVGO в -44.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFH.TO и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFH.TOAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-44.61%

-11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.88%

-28.39%

+9.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-41.75%

+22.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.88%

-41.75%

+22.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.23%

-44.61%

-11.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-19.90%

+6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-7.61%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

12.55%

-4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FFH.TO и AVGO

Текущая волатильность для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) составляет 5.99%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.34%. Это указывает на то, что FFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFH.TOAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

20.34%

-14.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

34.89%

-17.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

45.47%

-22.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

43.90%

-19.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

40.16%

-14.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFH.TO и AVGO

Дивидендная доходность FFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности AVGO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.65%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		0.92%0.83%1.01%1.10%1.56%2.03%3.01%2.18%2.07%1.95%2.24%1.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFH.TO и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fairfax Financial Holdings Limited и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
6.41B
22.19B
(FFH.TO) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FFH.TO и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fairfax Financial Holdings Limited и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20222023202420252026
15.4%
67.2%
Активы портфеля
FFH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

FFH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

FFH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

Часто задаваемые вопросы

FFH.TO and AVGO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFH.TO и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор