PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFGZX с TCLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFGZX и TCLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGZX и TCLNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class
0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%
TCLNX
TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund
-1.65%13.93%9.81%14.38%-15.45%10.92%14.22%20.95%-7.31%16.52%

Доходность по периодам

С начала года, FFGZX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у TCLNX с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции FFGZX уступали акциям TCLNX по среднегодовой доходности: 3.95% против 7.72% соответственно.


FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%

TCLNX

1 день
1.70%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.23%
1 год
11.91%
3 года*
10.34%
5 лет*
4.97%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund

Сравнение комиссий FFGZX и TCLNX

FFGZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TCLNX в 0.51%.


Доходность на риск

FFGZX vs. TCLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина

TCLNX
Ранг доходности на риск TCLNX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLNX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLNX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLNX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLNX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGZX c TCLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFGZXTCLNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.28

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.83

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.66

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

6.99

+2.27

FFGZX vs. TCLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGZX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCLNX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGZX и TCLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFGZXTCLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.28

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.70

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.44

+0.42

Корреляция

Корреляция между FFGZX и TCLNX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGZX и TCLNX

Дивидендная доходность FFGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности TCLNX в 4.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class
3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%
TCLNX
TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund
4.81%4.73%3.11%1.85%5.67%7.57%4.92%3.60%6.59%2.46%5.13%4.95%

Просадки

Сравнение просадок FFGZX и TCLNX

Максимальная просадка FFGZX за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки TCLNX в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGZX и TCLNX.


Загрузка...

Показатели просадок


FFGZXTCLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-51.89%

+36.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-6.93%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

-21.70%

+6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

-25.48%

+10.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-4.67%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-6.95%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.64%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGZX и TCLNX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) составляет 2.06%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что FFGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFGZXTCLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

3.72%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

5.81%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

9.63%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

9.81%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

11.06%

-6.67%