PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGZX с TBLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGZX с TBLYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX).

FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. TBLYX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FFGZX и TBLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGZX и TBLYX

2026 (YTD)20252024202320222021
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%0.33%
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		-0.91%17.30%12.43%18.44%-17.17%4.09%

Доходность по периодам

С начала года, FFGZX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у TBLYX с доходностью -0.91%.

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%

TBLYX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.35%
1 год
15.58%
3 года*
13.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FSPGXFFGZX с FXNAXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX
Часто сравнивают с TBLYX:
TBLYX с TRRIXTBLYX с TRGOXTBLYX с TRBCXTBLYX с FIRMXTBLYX с LTFIXTBLYX с FIKFXTBLYX с PTDIX

Сравнение комиссий FFGZX и TBLYX

FFGZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TBLYX в 0.40%.

TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FFGZX vs. TBLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TBLYX
Ранг доходности на риск TBLYX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLYX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLYX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLYX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLYX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGZX c TBLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGZXTBLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.21

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.75

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.65

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

7.60

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGZX vs. TBLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGZX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа TBLYX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGZX и TBLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGZXTBLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.21

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.49

+0.37

Корреляция

Корреляция между FFGZX и TBLYX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGZX и TBLYX

Дивидендная доходность FFGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности TBLYX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		2.53%2.50%2.05%1.94%2.18%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFGZX и TBLYX

Максимальная просадка FFGZX за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки TBLYX в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGZX и TBLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGZXTBLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-24.54%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-9.69%

+6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-5.72%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-6.29%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

2.11%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGZX и TBLYX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) составляет 2.06%, в то время как у T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что FFGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGZXTBLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

4.94%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

7.74%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

13.22%

-8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

13.14%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

13.14%

-8.75%