Сравнение FFGZX с MURLX
FFGZX (Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class) and MURLX (Mutual of America 2040 Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FFGZX returned 2.88%/yr vs 7.92%/yr for MURLX. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.08% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FFGZX и MURLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFGZX показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у MURLX с доходностью 11.05%.
FFGZX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 3.38%
- С начала года
- 4.22%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 4.14%
- Всё время*
- 3.99%
MURLX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 8.42%
- С начала года
- 11.05%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 52.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FFGZX и MURLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 4.22% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% |
MURLX Mutual of America 2040 Retirement Fund | 11.05% | 17.01% | 13.28% | 14.86% | -15.95% | 16.84% | 889.04% |
Correlation
The correlation between FFGZX and MURLX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between FFGZX and MURLX shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFGZX vs. MURLX — Ранг доходности на риск
FFGZX
MURLX
Сравнение FFGZX c MURLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFGZX | MURLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.78 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 12.65 | -3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFGZX и MURLX
Максимальная просадка FFGZX за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки MURLX в -31.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGZX и MURLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFGZX | MURLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -31.54% | +16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -7.75% | +4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | -13.69% | +9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.94% | -23.06% | +8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -5.27% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.63% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGZX и MURLX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) составляет 1.46%, в то время как у Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что FFGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MURLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFGZX | MURLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 3.24% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.91% | 8.70% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51% | 11.27% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 16.03% | -10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 376.43% | -371.96% |
Сравнение комиссий FFGZX и MURLX
И FFGZX, и MURLX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGZX и MURLX
Дивидендная доходность FFGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности MURLX в 7.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 2.73% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
MURLX Mutual of America 2040 Retirement Fund | 7.87% | 8.62% | 8.02% | 3.04% | 11.39% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFGZX and MURLX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MURLX has higher volatility (3.24%) compared to FFGZX (1.46%). In terms of maximum drawdown, FFGZX dropped -14.94% vs MURLX's -31.54%.
MURLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFGZX и MURLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор