PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFGX с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFGX и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGX и IDEV


Доходность по периодам

С начала года, FFGX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 2.85%.


FFGX

1 день
1.94%
1 месяц
-5.33%
С начала года
2.18%
6 месяцев
4.36%
1 год
22.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IDEV

1 день
1.51%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.85%
6 месяцев
7.12%
1 год
27.30%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.61%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Сравнение комиссий FFGX и IDEV

FFGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.


Доходность на риск

FFGX vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFGX
Ранг доходности на риск FFGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина

IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGX c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFGXIDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.60

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.22

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.46

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

9.65

-2.78

FFGX vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDEV равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGX и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFGXIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.60

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.52

+0.54

Корреляция

Корреляция между FFGX и IDEV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGX и IDEV

Дивидендная доходность FFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности IDEV в 3.31%


TTM202520242023202220212020201920182017
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
1.57%1.62%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
3.31%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Просадки

Сравнение просадок FFGX и IDEV

Максимальная просадка FFGX за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGX и IDEV.


Загрузка...

Показатели просадок


FFGXIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-34.77%

+19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-11.20%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-6.50%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-6.64%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.86%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGX и IDEV

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что FFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFGXIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

7.31%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

10.99%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

17.14%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

16.12%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

17.26%

+1.11%