Сравнение FFGX с ICOW
FFGX (Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FFGX is actively managed, while ICOW is passively managed. Over the past year, FFGX returned 24.38% vs 38.86% for ICOW. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFGX charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.
Доходность
Сравнение доходности FFGX и ICOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFGX показывает доходность 14.05%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 17.35%.
FFGX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 16.18%
- 1 год
- 24.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 18.03%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFGX и ICOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 14.05% | 27.85% | -2.87% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 17.35% | 36.95% | -2.08% |
Correlation
The correlation between FFGX and ICOW is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between FFGX and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFGX vs. ICOW — Ранг доходности на риск
FFGX
ICOW
Сравнение FFGX c ICOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFGX | ICOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.50 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 4.87 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 17.40 | -9.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFGX | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.85 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.55 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок FFGX и ICOW
Максимальная просадка FFGX за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGX и ICOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFGX | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.79% | -43.49% | +28.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -8.02% | -4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.63% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -7.58% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.24% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGX и ICOW
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что FFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFGX | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 3.99% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.61% | 10.58% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 13.72% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 16.64% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 18.46% | +0.58% |
Сравнение комиссий FFGX и ICOW
FFGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGX и ICOW
Дивидендная доходность FFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности ICOW в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 1.40% | 1.62% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.71% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
FFGX and ICOW have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFGX has higher volatility (6.58%) compared to ICOW (3.99%). In terms of maximum drawdown, FFGX dropped -14.79% vs ICOW's -43.49%.
On 1-year performance, ICOW leads with 38.86% vs 24.38% for FFGX. On fees, FFGX is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ICOW has performed better with a 38.86% return vs 24.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFGX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.
ICOW has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.40% for FFGX.
They also come from different issuers: Fidelity and Pacer. Their fees differ too: 0.55% for FFGX and 0.65% for ICOW.
ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFGX и ICOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор