Сравнение FFGX с FETH
FFGX (Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FFGX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FFGX is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FFGX returned 24.38% vs -32.61% for FETH. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FFGX charges 0.55%/yr vs 0.00%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FFGX и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFGX показывает доходность 14.05%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -40.26%.
FFGX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 16.18%
- 1 год
- 24.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -25.20%
- С начала года
- -40.26%
- 6 месяцев
- -43.59%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFGX и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 14.05% | 27.85% | -2.87% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -40.26% | -11.37% | -0.54% |
Correlation
The correlation between FFGX and FETH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFGX vs. FETH — Ранг доходности на риск
FFGX
FETH
Сравнение FFGX c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFGX | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.52 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | -0.86 | +8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFGX | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.48 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | -0.42 | +1.78 |
Просадки
Сравнение просадок FFGX и FETH
Максимальная просадка FFGX за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки FETH в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGX и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFGX | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.79% | -64.00% | +49.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -63.45% | +50.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -63.45% | +62.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -32.79% | +30.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 38.03% | -34.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGX и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) составляет 6.58%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что FFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFGX | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 9.77% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.61% | 45.28% | -29.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 68.41% | -50.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 72.20% | -53.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 72.20% | -53.16% |
Сравнение комиссий FFGX и FETH
FFGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FETH в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGX и FETH
Дивидендная доходность FFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 1.40% | 1.62% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
FFGX and FETH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (9.77%) compared to FFGX (6.58%). In terms of maximum drawdown, FFGX dropped -14.79% vs FETH's -64.00%.
On 1-year performance, FFGX leads with 24.38% vs -32.61% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.00% per year. On volatility, FFGX has been the lower-risk option at 6.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFGX has performed better with a 24.38% return vs -32.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.55% for FFGX.
FFGX has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for FETH.
FFGX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.55% for FFGX and 0.00% for FETH.
FFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFGX и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор