Сравнение FFGX с FETH
FFGX (Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FFGX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FFGX is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FFGX returned 18.97% vs -44.82% for FETH. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FFGX charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FFGX и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFGX показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -36.91%.
FFGX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -3.62%
- 6 месяцев
- 5.82%
- С начала года
- 10.83%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.91%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFGX и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 10.83% | 27.85% | -9.98% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -36.91% | -11.37% | 8.72% |
Correlation
The correlation between FFGX and FETH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFGX vs. FETH — Ранг доходности на риск
FFGX
FETH
Сравнение FFGX c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFGX | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.92 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.66 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | -1.03 | +6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFGX и FETH
Максимальная просадка FFGX за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGX и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFGX | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -67.94% | +52.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -67.94% | +55.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -61.40% | +55.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -34.68% | +31.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 43.63% | -40.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGX и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) составляет 6.87%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что FFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFGX | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 14.59% | -7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.01% | 47.31% | -29.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.82% | 68.50% | -48.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 71.81% | -51.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 71.81% | -51.17% |
Сравнение комиссий FFGX и FETH
FFGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FETH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGX и FETH
Дивидендная доходность FFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 1.57% | 1.62% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
FFGX and FETH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (14.59%) compared to FFGX (6.87%). In terms of maximum drawdown, FFGX dropped -14.95% vs FETH's -67.94%.
On 1-year performance, FFGX leads with 18.97% vs -44.82% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FFGX has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFGX has performed better with a 18.97% return vs -44.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for FFGX.
FFGX has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.00% for FETH.
FFGX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.55% for FFGX and 0.25% for FETH.
FFGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFGX и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор