PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGX с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFGX с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFGX (Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FFGX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Fidelity, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. FFGX is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past year, FFGX returned 25.28% vs 23.45% for FDVV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFGX charges 0.55%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FFGX и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFGX показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

FFGX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.58%
С начала года
14.06%
6 месяцев
16.61%
1 год
25.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFGX и FDVV

2026 (YTD)20252024
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF		14.06%27.85%-2.87%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%-3.27%

Correlation

The correlation between FFGX and FDVV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.67

The correlation between FFGX and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FFGX:
FFGX с FFEMFFGX с FFDIFFGX с SCHGFFGX с VYMIFFGX с VOOFFGX с SCHFFFGX с IDVO
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FFGX vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGX
Ранг доходности на риск FFGX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGX c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGXFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.35

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.28

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.53

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

10.54

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGX vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGX и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGXFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.35

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.79

+0.57

Просадки

Сравнение просадок FFGX и FDVV

Максимальная просадка FFGX за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGX и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFGXFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-40.25%

+25.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-9.30%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.12%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-3.81%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.23%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGX и FDVV

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что FFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFGXFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

3.14%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

7.99%

+7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

10.06%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

14.75%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

17.00%

+2.06%

Сравнение комиссий FFGX и FDVV

FFGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGX и FDVV

Дивидендная доходность FFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF		1.40%1.62%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFGX and FDVV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFGX has higher volatility (6.77%) compared to FDVV (3.14%). In terms of maximum drawdown, FFGX dropped -14.79% vs FDVV's -40.25%.

On 1-year performance, FFGX leads with 25.28% vs 23.45% for FDVV. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFGX has performed better with a 25.28% return vs 23.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for FFGX.

FDVV has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.40% for FFGX.

FFGX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.55% for FFGX and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFGX и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор