Сравнение FFGX с FBTC
FFGX (Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FFGX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FFGX is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FFGX returned 25.28% vs -38.65% for FBTC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FFGX charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FFGX и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFGX показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.34%.
FFGX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 16.61%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFGX и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 14.06% | 27.85% | -2.87% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.34% | -6.56% | -5.01% |
Correlation
The correlation between FFGX and FBTC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFGX vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FFGX
FBTC
Сравнение FFGX c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFGX | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.86 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.79 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | -1.36 | +9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFGX | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | -0.89 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.30 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок FFGX и FBTC
Максимальная просадка FFGX за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGX и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFGX | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.79% | -49.33% | +34.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -49.33% | +36.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -48.00% | +47.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -16.01% | +13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 28.41% | -25.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGX и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) составляет 6.77%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что FFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFGX | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 9.39% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 34.38% | -18.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 43.61% | -25.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 50.13% | -31.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 50.13% | -31.07% |
Сравнение комиссий FFGX и FBTC
FFGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGX и FBTC
Дивидендная доходность FFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 1.40% | 1.62% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
FFGX and FBTC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.39%) compared to FFGX (6.77%). In terms of maximum drawdown, FFGX dropped -14.79% vs FBTC's -49.33%.
On 1-year performance, FFGX leads with 25.28% vs -38.65% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FFGX has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFGX has performed better with a 25.28% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for FFGX.
FFGX has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for FBTC.
FFGX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.55% for FFGX and 0.25% for FBTC.
FFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFGX и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор