PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFGX с EIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFGX и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGX и EIS


2026 (YTD)20252024
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
2.18%27.85%-2.87%
EIS
iShares MSCI Israel ETF
7.71%45.11%6.86%

Доходность по периодам

С начала года, FFGX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 7.71%.


FFGX

1 день
1.94%
1 месяц
-5.33%
С начала года
2.18%
6 месяцев
4.36%
1 год
22.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*

EIS

1 день
2.13%
1 месяц
-5.46%
С начала года
7.71%
6 месяцев
20.05%
1 год
59.54%
3 года*
31.40%
5 лет*
14.28%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF

iShares MSCI Israel ETF

Сравнение комиссий FFGX и EIS

FFGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.


Доходность на риск

FFGX vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFGX
Ранг доходности на риск FFGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина

EIS
Ранг доходности на риск EIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGX c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFGXEISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.53

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

3.40

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

5.00

-3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

18.63

-11.76

FFGX vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа EIS равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGX и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFGXEISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.53

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.31

+0.75

Корреляция

Корреляция между FFGX и EIS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGX и EIS

Дивидендная доходность FFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности EIS в 1.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
1.57%1.62%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIS
iShares MSCI Israel ETF
1.33%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%

Просадки

Сравнение просадок FFGX и EIS

Максимальная просадка FFGX за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGX и EIS.


Загрузка...

Показатели просадок


FFGXEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-51.94%

+37.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-12.40%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-5.82%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-14.02%

+11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.33%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGX и EIS

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеют волатильность 9.51% и 9.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFGXEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

9.63%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

15.80%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

23.66%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

21.61%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

20.95%

-2.58%