Сравнение FFGX с EIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и iShares MSCI Israel ETF (EIS).
FFGX и EIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFGX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FFGX и EIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFGX и EIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 2.18% | 27.85% | -2.87% |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.71% | 45.11% | 6.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FFGX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 7.71%.
FFGX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFGX и EIS
FFGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.
Доходность на риск
FFGX vs. EIS — Ранг доходности на риск
FFGX
EIS
Сравнение FFGX c EIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFGX | EIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.53 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 3.40 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 5.00 | -3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 18.63 | -11.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFGX | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.53 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.31 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между FFGX и EIS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGX и EIS
Дивидендная доходность FFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности EIS в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 1.57% | 1.62% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок FFGX и EIS
Максимальная просадка FFGX за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGX и EIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFGX | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.79% | -51.94% | +37.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -12.40% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -5.82% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -14.02% | +11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.33% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGX и EIS
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеют волатильность 9.51% и 9.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFGX | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 9.63% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 15.80% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 23.66% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 21.61% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 20.95% | -2.58% |