PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFGX с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFGX и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGX и EFAV


2026 (YTD)20252024
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
2.18%27.85%-2.87%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF
6.56%26.00%-0.99%

Доходность по периодам

С начала года, FFGX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%.


FFGX

1 день
1.94%
1 месяц
-5.33%
С начала года
2.18%
6 месяцев
4.36%
1 год
22.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Сравнение комиссий FFGX и EFAV

FFGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.


Доходность на риск

FFGX vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFGX
Ранг доходности на риск FFGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина

EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGX c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFGXEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.78

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.38

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.06

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

11.18

-4.31

FFGX vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа EFAV равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGX и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFGXEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.78

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.55

+0.51

Корреляция

Корреляция между FFGX и EFAV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGX и EFAV

Дивидендная доходность FFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности EFAV в 3.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
1.57%1.62%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF
3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FFGX и EFAV

Максимальная просадка FFGX за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGX и EFAV.


Загрузка...

Показатели просадок


FFGXEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-27.56%

+12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-7.14%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-3.12%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-4.78%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.95%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGX и EFAV

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что FFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFGXEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

4.83%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

7.57%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

12.22%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

11.74%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

13.21%

+5.16%