PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGX с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGX с DWMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).

FFGX и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFGX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FFGX и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGX и DWMF

2026 (YTD)20252024
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF		2.18%27.85%-2.87%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		4.78%24.42%0.36%

Доходность по периодам

С начала года, FFGX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 4.78%.

FFGX

1 день
1.94%
1 месяц
-5.33%
С начала года
2.18%
6 месяцев
4.36%
1 год
22.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DWMF

1 день
0.91%
1 месяц
-3.04%
С начала года
4.78%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.77%
3 года*
14.45%
5 лет*
9.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Часто сравнивают с FFGX:
FFGX с FFEMFFGX с FFDIFFGX с VOOFFGX с IDVOFFGX с VYMIFFGX с SCHGFFGX с RWL
Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VOODWMF с VXUS

Сравнение комиссий FFGX и DWMF

FFGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.

FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund

Доходность на риск

FFGX vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGX
Ранг доходности на риск FFGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGX c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGXDWMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.45

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.11

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.28

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

8.63

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGX vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWMF равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGX и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGXDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.45

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.54

+0.52

Корреляция

Корреляция между FFGX и DWMF составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGX и DWMF

Дивидендная доходность FFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности DWMF в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF		1.57%1.62%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.84%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%

Просадки

Сравнение просадок FFGX и DWMF

Максимальная просадка FFGX за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGX и DWMF.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGXDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-29.72%

+14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-8.74%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-4.47%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-3.88%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.31%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGX и DWMF

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что FFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGXDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

5.56%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

8.43%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

13.73%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

11.20%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

14.16%

+4.21%