PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGTX с FFGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGTX с FFGCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX).

FFGTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FFGTX и FFGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGTX и FFGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M		23.99%27.96%2.37%-5.62%20.06%25.38%5.41%17.23%-13.73%17.38%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		24.11%28.66%2.98%-5.18%20.69%26.08%6.04%17.82%-13.21%17.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFGTX показывает доходность 23.99%, а FFGCX немного выше – 24.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFGTX имеют среднегодовую доходность 13.40%, а акции FFGCX немного впереди с 13.94%.

FFGTX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.34%
С начала года
23.99%
6 месяцев
32.95%
1 год
52.13%
3 года*
17.50%
5 лет*
15.12%
10 лет*
13.40%

FFGCX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.11%
6 месяцев
33.32%
1 год
52.87%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.71%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M

Fidelity Global Commodity Stock Fund

Часто сравнивают с FFGTX:
FFGTX с SDCIFFGTX с PQCMXFFGTX с DCMSXFFGTX с BRCYXFFGTX с BICSXFFGTX с EAPCXFFGTX с BCSKX
Часто сравнивают с FFGCX:
FFGCX с FSGGXFFGCX с FIQRXFFGCX с FTGCFFGCX с VOOFFGCX с FXAIXFFGCX с FTECFFGCX с DNLAX

Сравнение комиссий FFGTX и FFGCX

FFGTX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии FFGCX в 0.94%.

FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund

Доходность на риск

FFGTX vs. FFGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGTX
Ранг доходности на риск FFGTX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FFGCX
Ранг доходности на риск FFGCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGTX c FFGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGTXFFGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

2.65

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

3.17

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.50

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

3.67

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.58

19.00

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGTX vs. FFGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGTX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGCX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGTX и FFGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGTXFFGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.35

-0.02

Корреляция

Корреляция между FFGTX и FFGCX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGTX и FFGCX

Дивидендная доходность FFGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности FFGCX в 2.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M		1.63%2.02%1.93%1.47%1.47%2.91%1.03%2.51%1.57%0.36%1.05%2.07%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		2.04%2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%0.36%1.53%2.86%

Просадки

Сравнение просадок FFGTX и FFGCX

Максимальная просадка FFGTX за все время составила -58.53%, примерно равная максимальной просадке FFGCX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGTX и FFGCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGTXFFGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-57.23%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-14.64%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-27.22%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.88%

-48.43%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.31%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.55%

-19.54%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.83%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGTX и FFGCX

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) имеют волатильность 6.17% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGTXFFGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

6.15%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

13.76%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

20.46%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

21.53%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

22.54%

+0.01%