PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFGTX с DBCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFGTX и DBCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGTX и DBCMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M
23.99%27.96%2.37%-5.62%20.06%25.38%5.41%17.23%-13.73%17.38%
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund
22.02%6.10%0.45%-3.96%13.40%31.24%-6.07%4.78%-10.65%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, FFGTX показывает доходность 23.99%, что значительно выше, чем у DBCMX с доходностью 22.02%. За последние 10 лет акции FFGTX превзошли акции DBCMX по среднегодовой доходности: 13.40% против 7.22% соответственно.


FFGTX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.34%
С начала года
23.99%
6 месяцев
32.95%
1 год
52.13%
3 года*
17.50%
5 лет*
15.12%
10 лет*
13.40%

DBCMX

1 день
-1.34%
1 месяц
10.54%
С начала года
22.02%
6 месяцев
25.00%
1 год
26.40%
3 года*
8.54%
5 лет*
10.78%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M

DoubleLine Strategic Commodity Fund

Сравнение комиссий FFGTX и DBCMX

FFGTX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии DBCMX в 1.02%.


Доходность на риск

FFGTX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFGTX
Ранг доходности на риск FFGTX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

DBCMX
Ранг доходности на риск DBCMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBCMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBCMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBCMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGTX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFGTXDBCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

2.12

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

2.82

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.39

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

3.44

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.58

12.96

+5.62

FFGTX vs. DBCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGTX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBCMX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGTX и DBCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFGTXDBCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.12

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.67

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.50

-0.18

Корреляция

Корреляция между FFGTX и DBCMX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGTX и DBCMX

Дивидендная доходность FFGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DBCMX в 2.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M
1.63%2.02%1.93%1.47%1.47%2.91%1.03%2.51%1.57%0.36%1.05%2.07%
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund
2.49%3.04%2.89%3.30%46.88%13.53%0.00%1.04%1.21%5.23%0.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFGTX и DBCMX

Максимальная просадка FFGTX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGTX и DBCMX.


Загрузка...

Показатели просадок


FFGTXDBCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-37.62%

-20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-7.93%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-27.60%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.88%

-37.62%

-11.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.34%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.55%

-13.46%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.11%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGTX и DBCMX

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) имеют волатильность 6.17% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFGTXDBCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

6.43%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

10.03%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

12.83%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

16.17%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

14.51%

+8.04%