Сравнение FFGTX с DBCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX).
FFGTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FFGTX и DBCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFGTX и DBCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGTX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M | 23.99% | 27.96% | 2.37% | -5.62% | 20.06% | 25.38% | 5.41% | 17.23% | -13.73% | 17.38% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FFGTX показывает доходность 23.99%, что значительно выше, чем у DBCMX с доходностью 22.02%. За последние 10 лет акции FFGTX превзошли акции DBCMX по среднегодовой доходности: 13.40% против 7.22% соответственно.
FFGTX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 23.99%
- 6 месяцев
- 32.95%
- 1 год
- 52.13%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 13.40%
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFGTX и DBCMX
FFGTX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии DBCMX в 1.02%.
Доходность на риск
FFGTX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск
FFGTX
DBCMX
Сравнение FFGTX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFGTX | DBCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.61 | 2.12 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 2.82 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.39 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 3.44 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.58 | 12.96 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFGTX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 2.12 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.67 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.50 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.50 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FFGTX и DBCMX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGTX и DBCMX
Дивидендная доходность FFGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DBCMX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGTX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M | 1.63% | 2.02% | 1.93% | 1.47% | 1.47% | 2.91% | 1.03% | 2.51% | 1.57% | 0.36% | 1.05% | 2.07% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFGTX и DBCMX
Максимальная просадка FFGTX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGTX и DBCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFGTX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.53% | -37.62% | -20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -7.93% | -6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -27.60% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.88% | -37.62% | -11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -1.34% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -13.46% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.11% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGTX и DBCMX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) имеют волатильность 6.17% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFGTX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 6.43% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 10.03% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 12.83% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 16.17% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 14.51% | +8.04% |