PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGTX с BRCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGTX с BRCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX).

FFGTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FFGTX и BRCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGTX и BRCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M		23.99%27.96%2.37%-5.62%20.06%25.38%5.41%17.23%-13.73%17.38%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		28.09%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.49%

Доходность по периодам

С начала года, FFGTX показывает доходность 23.99%, что значительно ниже, чем у BRCAX с доходностью 28.09%. За последние 10 лет акции FFGTX превзошли акции BRCAX по среднегодовой доходности: 13.40% против 8.47% соответственно.

FFGTX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.34%
С начала года
23.99%
6 месяцев
32.95%
1 год
52.13%
3 года*
17.50%
5 лет*
15.12%
10 лет*
13.40%

BRCAX

1 день
0.12%
1 месяц
9.67%
С начала года
28.09%
6 месяцев
36.55%
1 год
42.64%
3 года*
16.47%
5 лет*
13.13%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с FFGTX:
FFGTX с SDCIFFGTX с PQCMXFFGTX с BRCYXFFGTX с DCMSXFFGTX с EAPCXFFGTX с BCSKXFFGTX с BICSX
Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с BCSKXBRCAX с SRUUF

Сравнение комиссий FFGTX и BRCAX

FFGTX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии BRCAX в 1.40%.

FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Доходность на риск

FFGTX vs. BRCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGTX
Ранг доходности на риск FFGTX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGTX c BRCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGTXBRCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

2.54

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

3.07

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

4.74

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.58

15.96

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGTX vs. BRCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGTX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRCAX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGTX и BRCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGTXBRCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.85

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.16

+0.16

Корреляция

Корреляция между FFGTX и BRCAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGTX и BRCAX

Дивидендная доходность FFGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности BRCAX в 10.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M		1.63%2.02%1.93%1.47%1.47%2.91%1.03%2.51%1.57%0.36%1.05%2.07%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.94%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFGTX и BRCAX

Максимальная просадка FFGTX за все время составила -58.53%, примерно равная максимальной просадке BRCAX в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGTX и BRCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGTXBRCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-60.98%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-9.22%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-20.66%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.88%

-38.44%

-10.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

0.00%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.55%

-28.80%

+8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.74%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGTX и BRCAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) составляет 6.17%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что FFGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGTXBRCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

7.01%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

14.86%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

17.12%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

15.62%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

14.26%

+8.29%