PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGIX с BRCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGIX с BRCAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX).

FFGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FFGIX и BRCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGIX и BRCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		22.84%28.57%2.97%-5.17%20.69%26.14%6.12%18.02%-13.14%17.29%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		27.94%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.49%

Доходность по периодам

С начала года, FFGIX показывает доходность 22.84%, что значительно ниже, чем у BRCAX с доходностью 27.94%. За последние 10 лет акции FFGIX превзошли акции BRCAX по среднегодовой доходности: 13.87% против 8.46% соответственно.

FFGIX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.60%
С начала года
22.84%
6 месяцев
31.17%
1 год
52.34%
3 года*
17.70%
5 лет*
15.77%
10 лет*
13.87%

BRCAX

1 день
0.84%
1 месяц
11.88%
С начала года
27.94%
6 месяцев
36.77%
1 год
42.90%
3 года*
16.42%
5 лет*
13.17%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с FFGIX:
FFGIX с FIQRXFFGIX с BRCYXFFGIX с PCLPXFFGIX с RYMEXFFGIX с EIPCXFFGIX с FIFGXFFGIX с DCMSX
Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с BCSKXBRCAX с SRUUF

Сравнение комиссий FFGIX и BRCAX

FFGIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии BRCAX в 1.40%.

BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I

Доходность на риск

FFGIX vs. BRCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGIX
Ранг доходности на риск FFGIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGIX c BRCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGIXBRCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

2.58

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

3.11

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.48

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

4.74

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.82

15.98

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGIX vs. BRCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGIX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRCAX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGIX и BRCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGIXBRCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.85

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.16

+0.19

Корреляция

Корреляция между FFGIX и BRCAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGIX и BRCAX

Дивидендная доходность FFGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности BRCAX в 10.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		1.98%2.44%2.61%2.08%1.90%3.43%1.53%3.21%2.41%0.36%1.65%2.96%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.95%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFGIX и BRCAX

Максимальная просадка FFGIX за все время составила -57.17%, что меньше максимальной просадки BRCAX в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGIX и BRCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGIXBRCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.17%

-60.98%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-9.22%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-20.66%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.29%

-38.44%

-9.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-0.12%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.41%

-28.81%

+9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.74%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGIX и BRCAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) составляет 6.10%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что FFGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGIXBRCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

7.20%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

14.88%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

17.16%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

15.64%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

14.27%

+8.27%