PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGIX с ARCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGIX с ARCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX).

FFGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FFGIX и ARCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGIX и ARCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		22.84%28.57%2.97%-5.17%20.69%26.14%6.12%18.02%-13.14%17.29%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.04%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%

Доходность по периодам

С начала года, FFGIX показывает доходность 22.84%, что значительно выше, чем у ARCIX с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции FFGIX превзошли акции ARCIX по среднегодовой доходности: 13.87% против 12.98% соответственно.

FFGIX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.60%
С начала года
22.84%
6 месяцев
31.17%
1 год
52.34%
3 года*
17.70%
5 лет*
15.77%
10 лет*
13.87%

ARCIX

1 день
0.56%
1 месяц
6.06%
С начала года
17.04%
6 месяцев
26.39%
1 год
30.67%
3 года*
14.38%
5 лет*
18.72%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с FFGIX:
FFGIX с FIQRXFFGIX с BRCYXFFGIX с PCLPXFFGIX с RYMEXFFGIX с EIPCXFFGIX с FIFGXFFGIX с DCMSX
Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPY

Сравнение комиссий FFGIX и ARCIX

FFGIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ARCIX в 1.00%.

ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I

Доходность на риск

FFGIX vs. ARCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGIX
Ранг доходности на риск FFGIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGIX c ARCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGIXARCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

1.98

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

2.48

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

3.08

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.82

9.79

+8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGIX vs. ARCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGIX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGIX и ARCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGIXARCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.98

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.98

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.31

+0.04

Корреляция

Корреляция между FFGIX и ARCIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGIX и ARCIX

Дивидендная доходность FFGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности ARCIX в 11.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		1.98%2.44%2.61%2.08%1.90%3.43%1.53%3.21%2.41%0.36%1.65%2.96%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.48%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFGIX и ARCIX

Максимальная просадка FFGIX за все время составила -57.17%, что больше максимальной просадки ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGIX и ARCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGIXARCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.17%

-54.25%

-2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-10.19%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-20.29%

-6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.29%

-32.45%

-15.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-1.09%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.41%

-25.68%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.21%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGIX и ARCIX

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что FFGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGIXARCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

5.41%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

12.64%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

15.98%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

19.17%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

17.46%

+5.08%