Сравнение FFGCX с FSAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX).
FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. FSAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FFGCX и FSAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFGCX и FSAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 24.11% | 28.66% | 2.98% | -5.18% | 20.69% | 26.08% | 6.04% | 17.82% | -13.21% | 17.18% |
FSAGX Fidelity Select Gold Portfolio | 9.10% | 143.05% | 14.97% | -0.37% | -13.46% | -10.44% | 26.83% | 35.50% | -13.00% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FFGCX показывает доходность 24.11%, что значительно выше, чем у FSAGX с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции FFGCX уступали акциям FSAGX по среднегодовой доходности: 13.94% против 14.83% соответственно.
FFGCX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 24.11%
- 6 месяцев
- 33.32%
- 1 год
- 52.87%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 13.94%
FSAGX
- 1 день
- 7.16%
- 1 месяц
- -20.09%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 21.69%
- 1 год
- 97.87%
- 3 года*
- 39.63%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFGCX и FSAGX
FFGCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FSAGX в 0.76%.
Доходность на риск
FFGCX vs. FSAGX — Ранг доходности на риск
FFGCX
FSAGX
Сравнение FFGCX c FSAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFGCX | FSAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 2.28 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 2.50 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.38 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 3.32 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.00 | 12.32 | +6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFGCX | FSAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.28 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.64 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.45 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.23 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FFGCX и FSAGX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGCX и FSAGX
Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности FSAGX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 2.04% | 2.53% | 2.62% | 2.01% | 1.84% | 3.39% | 1.61% | 2.98% | 2.22% | 0.36% | 1.53% | 2.86% |
FSAGX Fidelity Select Gold Portfolio | 1.99% | 2.17% | 3.62% | 0.99% | 0.36% | 1.60% | 4.40% | 0.40% | 0.00% | 0.22% | 3.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFGCX и FSAGX
Максимальная просадка FFGCX за все время составила -57.23%, что меньше максимальной просадки FSAGX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и FSAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFGCX | FSAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.23% | -77.21% | +19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -29.85% | +15.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.22% | -45.94% | +18.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.43% | -50.57% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -20.11% | +18.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -33.41% | +13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 8.05% | -5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGCX и FSAGX
Текущая волатильность для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) составляет 6.15%, в то время как у Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) волатильность равна 17.46%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFGCX | FSAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 17.46% | -11.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 35.68% | -21.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 43.20% | -22.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 32.90% | -11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 33.13% | -10.59% |