PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFZX с FIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFZX с FIRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A (FFFZX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).

FFFZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFZX и FIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A (FFFZX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFZX и FIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFZX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A		-0.98%22.79%13.31%18.99%-18.35%15.72%17.26%26.34%-8.49%20.21%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		0.24%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.57%10.57%-1.80%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, FFFZX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции FFFZX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 10.59% против 4.00% соответственно.

FFFZX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.97%
1 год
20.32%
3 года*
15.50%
5 лет*
7.77%
10 лет*
10.59%

FIRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FFFZX:
FFFZX с FFSFXFFFZX с VOOFFFZX с FSPSXFFFZX с FXAIXFFFZX с PLTZXFFFZX с PTDIXFFFZX с FFGZX
Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с SPYFIRMX с VTINXFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHD

Сравнение комиссий FFFZX и FIRMX

FFFZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FIRMX в 0.45%.

FFFZX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund

Доходность на риск

FFFZX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFZX
Ранг доходности на риск FFFZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFZX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFZX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFZX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFZX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFZX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A (FFFZX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFZXFIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.70

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.38

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.30

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

9.15

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFZX vs. FIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFZX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRMX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFZX и FIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFZXFIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.70

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.90

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.11

Корреляция

Корреляция между FFFZX и FIRMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFZX и FIRMX

Дивидендная доходность FFFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности FIRMX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFZX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A		6.31%6.25%1.44%1.34%10.74%9.51%5.21%6.78%11.61%3.53%4.64%3.73%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.14%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FFFZX и FIRMX

Максимальная просадка FFFZX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFZX и FIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFZXFIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-33.73%

-22.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-3.44%

-7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-16.11%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.28%

-16.11%

-15.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-2.46%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-3.73%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.87%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFZX и FIRMX

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A (FFFZX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FFFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFZXFIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

2.13%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

2.94%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

4.64%

+11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

5.22%

+9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

4.48%

+10.94%