PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFFLX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFFLX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A (FFFLX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFLX и URINX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFLX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A
-1.04%22.73%13.41%18.92%-18.34%15.79%17.25%26.29%-8.46%21.36%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund
0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, FFFLX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FFFLX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 10.69% против 5.47% соответственно.


FFFLX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
1.86%
1 год
20.29%
3 года*
15.48%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.69%

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A

USAA Target Retirement Income Fund

Сравнение комиссий FFFLX и URINX

FFFLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.


Доходность на риск

FFFLX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFFLX
Ранг доходности на риск FFFLX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFLX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFLX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFLX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFLX: 7878
Ранг коэф-та Мартина

URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFLX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A (FFFLX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFFLXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.83

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.62

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.52

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

10.91

-2.82

FFFLX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFLX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFLX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFFLXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.83

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.73

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.95

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.11

-0.70

Корреляция

Корреляция между FFFLX и URINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFLX и URINX

Дивидендная доходность FFFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности URINX в 6.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFLX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A
5.93%5.87%1.42%1.25%10.58%9.34%5.18%6.72%11.39%4.24%4.52%3.69%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund
6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FFFLX и URINX

Максимальная просадка FFFLX за все время составила -58.29%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFLX и URINX.


Загрузка...

Показатели просадок


FFFLXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.29%

-15.27%

-43.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-4.41%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-15.27%

-12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.22%

-15.27%

-15.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-2.81%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-1.93%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.02%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFLX и URINX

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A (FFFLX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FFFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFFLXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

2.61%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

3.83%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

6.07%

+9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

6.23%

+8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

5.79%

+9.62%