PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFFLX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFFLX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A (FFFLX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFLX и JLGMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFLX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A
-0.00%22.73%13.41%18.92%-18.34%15.79%17.25%26.29%-8.46%21.36%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6
-7.59%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%38.41%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FFFLX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 10.81% против 18.35% соответственно.


FFFLX

1 день
1.05%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.66%
1 год
20.93%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.98%
10 лет*
10.81%

JLGMX

1 день
0.97%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-9.68%
1 год
12.81%
3 года*
20.94%
5 лет*
10.92%
10 лет*
18.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Сравнение комиссий FFFLX и JLGMX

FFFLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.


Доходность на риск

FFFLX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFFLX
Ранг доходности на риск FFFLX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFLX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFLX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFLX: 7575
Ранг коэф-та Мартина

JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFLX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A (FFFLX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFFLXJLGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.65

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.07

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.87

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

2.61

+5.95

FFFLX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFLX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа JLGMX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFLX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFFLXJLGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.65

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.85

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.80

-0.39

Корреляция

Корреляция между FFFLX и JLGMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFLX и JLGMX

Дивидендная доходность FFFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности JLGMX в 11.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFLX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A
5.87%5.87%1.42%1.25%10.58%9.34%5.18%6.72%11.39%4.24%4.52%3.69%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6
11.95%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Просадки

Сравнение просадок FFFLX и JLGMX

Максимальная просадка FFFLX за все время составила -58.29%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFLX и JLGMX.


Загрузка...

Показатели просадок


FFFLXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.29%

-31.82%

-26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-16.73%

+6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-31.13%

+3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.22%

-31.82%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-13.00%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-5.83%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

5.57%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFLX и JLGMX

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A (FFFLX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) имеют волатильность 6.36% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFFLXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.50%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

12.58%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

21.16%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

20.25%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

21.54%

-6.13%