PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFFLX с JLGMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFLX с JLGMX

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A (FFFLX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).

FFFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFFLX или JLGMX.

Корреляция

Корреляция между FFFLX и JLGMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFFLX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A (FFFLX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
132.32%
304.42%
FFFLX
JLGMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFFLX:

0.74

JLGMX:

0.65

Коэф-т Сортино

FFFLX:

1.12

JLGMX:

1.03

Коэф-т Омега

FFFLX:

1.16

JLGMX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FFFLX:

0.80

JLGMX:

0.72

Коэф-т Мартина

FFFLX:

3.42

JLGMX:

2.40

Индекс Язвы

FFFLX:

3.53%

JLGMX:

6.39%

Дневная вол-ть

FFFLX:

16.42%

JLGMX:

23.81%

Макс. просадка

FFFLX:

-56.98%

JLGMX:

-39.64%

Текущая просадка

FFFLX:

-2.88%

JLGMX:

-8.85%

Доходность по периодам

С начала года, FFFLX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -4.06%. За последние 10 лет акции FFFLX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 3.71% против 8.38% соответственно.

FFFLX

С начала года

3.28%

1 месяц

5.48%

6 месяцев

2.24%

1 год

9.69%

5 лет

8.00%

10 лет

3.71%

JLGMX

С начала года

-4.06%

1 месяц

7.75%

6 месяцев

-0.30%

1 год

12.80%

5 лет

13.46%

10 лет

8.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFFLX и JLGMX

FFFLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.

FFFLX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A
График комиссии FFFLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFFLX: 1.00%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6
График комиссии JLGMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JLGMX: 0.44%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFFLX и JLGMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFLX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFLX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFLX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFLX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFLX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFLX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFLX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг риск-скорректированной доходности JLGMX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFFLX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A (FFFLX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FFFLX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FFFLX: 0.74
JLGMX: 0.65
Коэффициент Сортино FFFLX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFFLX: 1.12
JLGMX: 1.03
Коэффициент Омега FFFLX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFFLX: 1.16
JLGMX: 1.14
Коэффициент Кальмара FFFLX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFFLX: 0.80
JLGMX: 0.72
Коэффициент Мартина FFFLX, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FFFLX: 3.42
JLGMX: 2.40

Показатель коэффициента Шарпа FFFLX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLGMX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFLX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.74
0.65
FFFLX
JLGMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFLX и JLGMX

Дивидендная доходность FFFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности JLGMX в 0.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFFLX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A		1.11%1.15%1.07%1.78%1.95%0.76%1.14%1.75%0.94%1.25%3.71%9.88%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		0.22%0.21%0.31%0.61%0.00%0.12%0.26%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFLX и JLGMX

Максимальная просадка FFFLX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки JLGMX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFLX и JLGMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.88%
-8.85%
FFFLX
JLGMX

Волатильность

Сравнение волатильности FFFLX и JLGMX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A (FFFLX) составляет 11.39%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что FFFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.39%
14.87%
FFFLX
JLGMX