PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFLX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFLX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A (FFFLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FFFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFLX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A (FFFLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFLX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFLX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A		-1.04%22.73%13.41%18.92%-18.34%15.79%17.25%26.29%-8.46%21.36%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FFFLX показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FFFLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.69% против 14.06% соответственно.

FFFLX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
1.86%
1 год
20.29%
3 года*
15.48%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.69%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FFFLX:
FFFLX с FCNTXFFFLX с JLGMXFFFLX с FNILXFFFLX с FDKPXFFFLX с PRDSXFFFLX с FAFFXFFFLX с FHFAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FFFLX и SPY

FFFLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FFFLX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FFFLX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFLX
Ранг доходности на риск FFFLX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFLX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFLX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFLX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFLX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFLX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A (FFFLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFLXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.96

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.49

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.53

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

7.27

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFLX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFLX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFLX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFLXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.96

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между FFFLX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFLX и SPY

Дивидендная доходность FFFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFLX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A		5.93%5.87%1.42%1.25%10.58%9.34%5.18%6.72%11.39%4.24%4.52%3.69%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FFFLX и SPY

Максимальная просадка FFFLX за все время составила -58.29%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFLX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFLXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.29%

-55.19%

-3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-12.05%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-24.50%

-2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.22%

-33.72%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-5.53%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-9.09%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.54%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFLX и SPY

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A (FFFLX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FFFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFLXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

5.35%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

9.50%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

19.06%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

17.06%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

17.92%

-2.51%