PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFLX с PRDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFLX с PRDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A (FFFLX) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX).

FFFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFLX и PRDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A (FFFLX) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFLX и PRDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFLX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A		-1.04%22.73%13.41%18.92%-18.34%15.79%17.25%26.29%-8.46%21.36%
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		-0.54%17.44%12.97%21.15%-22.49%11.15%23.85%32.75%-6.91%22.12%

Доходность по периодам

С начала года, FFFLX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у PRDSX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции FFFLX уступали акциям PRDSX по среднегодовой доходности: 10.69% против 11.28% соответственно.

FFFLX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
1.86%
1 год
20.29%
3 года*
15.48%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.69%

PRDSX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
7.63%
1 год
26.69%
3 года*
14.27%
5 лет*
5.39%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

Часто сравнивают с FFFLX:
FFFLX с FCNTXFFFLX с JLGMXFFFLX с FNILXFFFLX с SPYFFFLX с FDKPXFFFLX с FAFFXFFFLX с FHFAX
Часто сравнивают с PRDSX:
PRDSX с OTCFXPRDSX с SPYPRDSX с SWPPXPRDSX с VIOGPRDSX с PEXMXPRDSX с FXAIXPRDSX с Vbr

Сравнение комиссий FFFLX и PRDSX

FFFLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PRDSX в 0.78%.

FFFLX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

Доходность на риск

FFFLX vs. PRDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFLX
Ранг доходности на риск FFFLX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFLX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFLX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFLX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFLX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PRDSX
Ранг доходности на риск PRDSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFLX c PRDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A (FFFLX) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFLXPRDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.79

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.02

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

7.71

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFLX vs. PRDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFLX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDSX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFLX и PRDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFLXPRDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.15

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.25

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.53

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.36

+0.05

Корреляция

Корреляция между FFFLX и PRDSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFLX и PRDSX

Дивидендная доходность FFFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности PRDSX в 12.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFLX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A		5.93%5.87%1.42%1.25%10.58%9.34%5.18%6.72%11.39%4.24%4.52%3.69%
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		12.76%12.70%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%

Просадки

Сравнение просадок FFFLX и PRDSX

Максимальная просадка FFFLX за все время составила -58.29%, примерно равная максимальной просадке PRDSX в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFLX и PRDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFLXPRDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.29%

-58.95%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-13.24%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-33.17%

+5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.22%

-37.61%

+6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-8.30%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-14.23%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.46%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFLX и PRDSX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A (FFFLX) составляет 6.57%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что FFFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFLXPRDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

8.74%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

15.77%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

23.62%

-7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

21.44%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

21.50%

-6.09%