PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFFX с FIOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFFX с FIOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX).

FFFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г.. FIOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFFX и FIOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFFX и FIOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund		-0.30%22.01%13.20%20.06%-18.31%16.57%18.24%25.38%-8.94%22.26%
FIOFX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class		-1.52%21.40%14.14%19.90%-18.21%15.95%16.43%25.96%-7.24%20.59%

Доходность по периодам

С начала года, FFFFX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у FIOFX с доходностью -1.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFFFX имеют среднегодовую доходность 10.96%, а акции FIOFX немного отстают с 10.68%.

FFFFX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
2.81%
1 год
20.81%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.96%

FIOFX

1 день
2.67%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.23%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2040 Fund

Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class

Часто сравнивают с FFFFX:
FFFFX с FBIFXFFFFX с FXAIXFFFFX с VOOFFFFX с vtivxFFFFX с IVVFFFFX с OIEJXFFFFX с FELIX
Часто сравнивают с FIOFX:
FIOFX с VTIVXFIOFX с FXAIXFIOFX с FFOLXFIOFX с FIAFXFIOFX с FSKAXFIOFX с FSPGXFIOFX с Vtivx

Сравнение комиссий FFFFX и FIOFX

FFFFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FIOFX в 0.12%.

FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
FIOFX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class

Доходность на риск

FFFFX vs. FIOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFFX
Ранг доходности на риск FFFFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FIOFX
Ранг доходности на риск FIOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIOFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIOFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIOFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIOFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIOFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFFX c FIOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFFXFIOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.30

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.88

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.82

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

8.38

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFFX vs. FIOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFFX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIOFX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFFX и FIOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFFXFIOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.30

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.67

-0.31

Корреляция

Корреляция между FFFFX и FIOFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFFX и FIOFX

Дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FIOFX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund		5.09%5.07%2.63%1.72%12.33%12.09%5.67%6.69%7.97%4.37%4.05%4.81%
FIOFX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class		2.06%2.03%2.01%1.95%2.03%1.92%1.95%14.88%2.26%1.89%2.00%2.01%

Просадки

Сравнение просадок FFFFX и FIOFX

Максимальная просадка FFFFX за все время составила -54.10%, что больше максимальной просадки FIOFX в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и FIOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFFXFIOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.10%

-30.72%

-23.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-10.83%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.21%

-26.22%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

-30.72%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-6.44%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-4.18%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.35%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFFX и FIOFX

Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) имеют волатильность 5.98% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFFXFIOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.76%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

9.02%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

15.34%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

14.30%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

15.10%

-0.08%