PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFFX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFFX с FFFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).

FFFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFFX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFFX и FFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund		-0.30%22.01%13.20%20.06%-18.31%16.57%18.24%25.38%-8.94%22.26%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.45%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-1.99%8.21%

Доходность по периодам

С начала года, FFFFX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции FFFFX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 10.96% против 4.24% соответственно.

FFFFX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
2.81%
1 год
20.81%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.96%

FFFAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.19%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2040 Fund

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с FFFFX:
FFFFX с FBIFXFFFFX с FXAIXFFFFX с VOOFFFFX с vtivxFFFFX с IVVFFFFX с OIEJXFFFFX с FELIX
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX

Сравнение комиссий FFFFX и FFFAX

FFFFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FFFAX в 0.47%.

FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund

Доходность на риск

FFFFX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFFX
Ранг доходности на риск FFFFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFFX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFFXFFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.75

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.45

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.31

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

9.52

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFFX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFFX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFFX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFFXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.75

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.93

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.03

-0.67

Корреляция

Корреляция между FFFFX и FFFAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFFX и FFFAX

Дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FFFAX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund		5.09%5.07%2.63%1.72%12.33%12.09%5.67%6.69%7.97%4.37%4.05%4.81%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.24%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%

Просадки

Сравнение просадок FFFFX и FFFAX

Максимальная просадка FFFFX за все время составила -54.10%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и FFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFFXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.10%

-17.96%

-36.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-3.68%

-6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.21%

-15.87%

-11.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

-15.87%

-15.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-2.56%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-1.80%

-9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

0.89%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFFX и FFFAX

Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFFXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

2.44%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

3.29%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

4.88%

+9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

5.30%

+9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

4.58%

+10.44%