Сравнение FFFEX с PDEJX
FFFEX (Fidelity Freedom 2030 Fund) and PDEJX (Prudential Day One 2025 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FFFEX returned 6.53%/yr vs 7.18%/yr for PDEJX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. FFFEX charges 0.61%/yr vs 0.00%/yr for PDEJX.
Доходность
Сравнение доходности FFFEX и PDEJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFFEX показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у PDEJX с доходностью 7.38%.
FFFEX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 7.26%
- С начала года
- 9.89%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 9.22%
- Всё время*
- 7.36%
PDEJX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 5.63%
- С начала года
- 7.38%
- 1 год
- 12.78%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FFFEX и PDEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | 9.89% | 17.68% | 9.22% | 15.37% | -16.97% | 11.53% | 15.64% | 21.82% | -7.02% | 19.83% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 7.38% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -4.47% | 12.48% |
Correlation
The correlation between FFFEX and PDEJX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between FFFEX and PDEJX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFFEX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск
FFFEX
PDEJX
Сравнение FFFEX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFFEX | PDEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.86 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 13.22 | -2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFFEX и PDEJX
Максимальная просадка FFFEX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFEX и PDEJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFFEX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -20.45% | -31.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -4.45% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.97% | -6.83% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -16.83% | -7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -2.82% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 0.96% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFEX и PDEJX
Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FFFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFFEX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 1.66% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 5.03% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 6.10% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.94% | 8.91% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 8.79% | +2.56% |
Сравнение комиссий FFFEX и PDEJX
FFFEX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFEX и PDEJX
Дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности PDEJX в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | 5.99% | 5.44% | 2.94% | 1.87% | 10.06% | 10.92% | 6.24% | 6.79% | 7.32% | 4.60% | 3.86% | 4.52% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.24% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FFFEX and PDEJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFFEX has higher volatility (3.19%) compared to PDEJX (1.66%). In terms of maximum drawdown, FFFEX dropped -51.83% vs PDEJX's -20.45%.
PDEJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFFEX и PDEJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор