PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFEX с PDEJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFEX с PDEJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).

FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFEX и PDEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFEX и PDEJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		-0.15%17.68%9.22%15.37%-16.97%11.53%15.64%21.82%-7.02%19.15%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.55%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%9.30%16.82%-4.47%12.48%

Доходность по периодам

С начала года, FFFEX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.

FFFEX

1 день
1.98%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
2.22%
1 год
15.66%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.80%

PDEJX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.58%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2030 Fund

Prudential Day One 2025 Fund

Часто сравнивают с FFFEX:
FFFEX с VTHRXFFFEX с FXAIXFFFEX с FZROXFFFEX с FSNQXFFFEX с TRRHXFFFEX с TRRFXFFFEX с SCHD
Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с PHTYXPDEJX с LPWRXPDEJX с FFFCXPDEJX с FFGZXPDEJX с FIRMXPDEJX с FRFZXPDEJX с LTRIX

Сравнение комиссий FFFEX и PDEJX

FFFEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%.

FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

FFFEX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFEX
Ранг доходности на риск FFFEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFEX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFEXPDEJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.45

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.07

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.90

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

9.24

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFEX vs. PDEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFEX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDEJX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFEX и PDEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFEXPDEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.81

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.88

-0.38

Корреляция

Корреляция между FFFEX и PDEJX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFEX и PDEJX

Дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности PDEJX в 5.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		5.45%5.44%2.94%1.87%10.06%10.92%6.24%6.79%7.32%4.60%3.86%4.52%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.60%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFEX и PDEJX

Максимальная просадка FFFEX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFEX и PDEJX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFEXPDEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-20.45%

-31.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-5.85%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-16.83%

-7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-2.94%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-2.90%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.20%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFEX и PDEJX

Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FFFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFEXPDEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

2.87%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

4.33%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

7.52%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

8.87%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.38%

8.86%

+2.52%