Сравнение FFFEX с PAAIX
FFFEX (Fidelity Freedom 2030 Fund) and PAAIX (PIMCO All Asset Fund) are both mutual funds - FFFEX is a Target Retirement Date fund actively managed by Fidelity, while PAAIX is a Tactical Allocation fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, FFFEX returned 9.22%/yr vs 6.66%/yr for PAAIX. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FFFEX charges 0.61%/yr vs 1.40%/yr for PAAIX.
Доходность
Сравнение доходности FFFEX и PAAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFFEX показывает доходность 9.89%, а PAAIX немного выше – 9.95%. За последние 10 лет акции FFFEX превзошли акции PAAIX по среднегодовой доходности: 9.22% против 6.66% соответственно.
FFFEX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 7.26%
- С начала года
- 9.89%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 9.22%
- Всё время*
- 7.36%
PAAIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 5.61%
- С начала года
- 9.95%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 6.66%
- Всё время*
- 6.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
PAAIX PIMCO All Asset Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FFFEX и PAAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | 9.89% | 17.68% | 9.22% | 15.37% | -16.97% | 11.53% | 15.64% | 21.82% | -7.02% | 19.83% |
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 9.95% | 13.20% | 4.12% | 8.19% | -11.52% | 15.61% | 8.38% | 12.21% | -4.97% | 13.99% |
Correlation
The correlation between FFFEX and PAAIX is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2002 г. | 0.60 |
The correlation between FFFEX and PAAIX shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFFEX vs. PAAIX — Ранг доходности на риск
FFFEX
PAAIX
Сравнение FFFEX c PAAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFFEX | PAAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.57 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 3.62 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 14.44 | -4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFFEX и PAAIX
Максимальная просадка FFFEX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки PAAIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFEX и PAAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFFEX | PAAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -27.59% | -24.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -4.87% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.97% | -7.52% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -19.83% | -4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.64% | -22.64% | -2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -3.75% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.22% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFEX и PAAIX
Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с PIMCO All Asset Fund (PAAIX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что FFFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFFEX | PAAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 1.01% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 4.66% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 5.93% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.94% | 7.76% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 7.74% | +3.61% |
Сравнение комиссий FFFEX и PAAIX
FFFEX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PAAIX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFEX и PAAIX
Дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности PAAIX в 8.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | 5.99% | 5.44% | 2.94% | 1.87% | 10.06% | 10.92% | 6.24% | 6.79% | 7.32% | 4.60% | 3.86% | 4.52% |
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 8.01% | 7.12% | 5.92% | 3.20% | 7.68% | 11.90% | 3.56% | 3.33% | 5.50% | 4.48% | 3.60% | 3.93% |
Часто задаваемые вопросы
FFFEX and PAAIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFFEX has higher volatility (3.19%) compared to PAAIX (1.01%). In terms of maximum drawdown, FFFEX dropped -51.83% vs PAAIX's -27.59%.
PAAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFFEX и PAAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор