Сравнение FFFEX с LTRIX
FFFEX (Fidelity Freedom 2030 Fund) and LTRIX (Principal LifeTime 2045 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FFFEX returned 9.48%/yr vs 11.01%/yr for LTRIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FFFEX charges 0.66%/yr vs 0.01%/yr for LTRIX.
Доходность
Сравнение доходности FFFEX и LTRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFFEX показывает доходность 8.94%, а LTRIX немного ниже – 8.73%. За последние 10 лет акции FFFEX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 9.48% против 11.01% соответственно.
FFFEX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 9.48%
LTRIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 9.08%
- 1 год
- 21.03%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам FFFEX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | 8.94% | 17.68% | 9.22% | 15.37% | -16.97% | 11.53% | 15.64% | 21.82% | -7.02% | 19.83% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 8.73% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Correlation
The correlation between FFFEX and LTRIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2008 г. | 0.97 |
The correlation between FFFEX and LTRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFFEX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
FFFEX
LTRIX
Сравнение FFFEX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFEX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.37 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.68 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | 12.01 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFEX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.01 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.60 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.75 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FFFEX и LTRIX
Максимальная просадка FFFEX за все время составила -51.83%, примерно равная максимальной просадке LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFEX и LTRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFFEX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -51.39% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -8.04% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.97% | -14.47% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -26.25% | +1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.64% | -31.56% | +6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -7.20% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.79% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFEX и LTRIX
Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) имеют волатильность 3.15% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFFEX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 3.06% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 8.62% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.72% | 10.73% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 14.59% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 14.82% | -3.41% |
Сравнение комиссий FFFEX и LTRIX
FFFEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFEX и LTRIX
Дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности LTRIX в 8.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | 6.04% | 5.44% | 2.94% | 1.87% | 10.06% | 10.92% | 6.24% | 6.79% | 7.32% | 4.60% | 3.86% | 4.52% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 8.56% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FFFEX and LTRIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFFEX has higher volatility (3.15%) compared to LTRIX (3.06%). In terms of maximum drawdown, FFFEX dropped -51.83% vs LTRIX's -51.39%.
FFFEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFFEX и LTRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор