PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFEX с FFTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFEX с FFTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX).

FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. FFTHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFEX и FFTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFEX и FFTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		-0.15%17.68%9.22%15.37%-16.97%11.53%15.64%21.82%-7.02%19.83%
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund		-0.17%19.16%11.03%17.67%-17.67%14.44%17.14%24.49%-8.40%20.73%

Доходность по периодам

С начала года, FFFEX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у FFTHX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции FFFEX уступали акциям FFTHX по среднегодовой доходности: 8.80% против 9.91% соответственно.

FFFEX

1 день
1.98%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
2.22%
1 год
15.66%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.80%

FFTHX

1 день
2.25%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
2.43%
1 год
17.54%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.67%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2030 Fund

Fidelity Freedom 2035 Fund

Часто сравнивают с FFFEX:
FFFEX с VTHRXFFFEX с FXAIXFFFEX с FZROXFFFEX с FSNQXFFFEX с TRRHXFFFEX с TRRFXFFFEX с SCHD
Часто сравнивают с FFTHX:
FFTHX с VTTHXFFTHX с FIHFXFFTHX с FSKAXFFTHX с FFTWXFFTHX с JEPIFFTHX с FFEZXFFTHX с FZROX

Сравнение комиссий FFFEX и FFTHX

FFFEX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FFTHX в 0.71%.

FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund

Доходность на риск

FFFEX vs. FFTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFEX
Ранг доходности на риск FFFEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FFTHX
Ранг доходности на риск FFTHX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTHX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTHX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTHX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFEX c FFTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFEXFFTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.49

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.11

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.05

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

9.02

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFEX vs. FFTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFEX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFTHX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFEX и FFTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFEXFFTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.47

+0.03

Корреляция

Корреляция между FFFEX и FFTHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFEX и FFTHX

Дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности FFTHX в 5.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		5.45%5.44%2.94%1.87%10.06%10.92%6.24%6.79%7.32%4.60%3.86%4.52%
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund		5.04%5.03%2.75%1.86%11.21%11.62%5.93%6.75%7.66%3.17%4.00%5.97%

Просадки

Сравнение просадок FFFEX и FFTHX

Максимальная просадка FFFEX за все время составила -51.83%, примерно равная максимальной просадке FFTHX в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFEX и FFTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFEXFFTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-52.86%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-8.78%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-25.94%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.64%

-28.81%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-5.44%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-7.00%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.99%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFEX и FFTHX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) составляет 4.58%, в то время как у Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что FFFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFEXFFTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.08%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

7.45%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

12.18%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

12.35%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.38%

13.50%

-2.12%