Сравнение FFFEX с DRIWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX).
FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. DRIWX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFEX и DRIWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFEX и DRIWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | -0.15% | 17.68% | 9.22% | 15.37% | -16.97% | 11.53% | 15.64% | 21.82% | -7.02% | 19.83% |
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | -0.83% | 9.89% | 5.12% | 10.05% | -22.34% | 13.46% | 18.33% | 21.04% | -7.35% | 15.68% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFEX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у DRIWX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции FFFEX превзошли акции DRIWX по среднегодовой доходности: 8.80% против 5.96% соответственно.
FFFEX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 8.80%
DRIWX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 5.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFEX и DRIWX
FFFEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DRIWX в 0.20%.
Доходность на риск
FFFEX vs. DRIWX — Ранг доходности на риск
FFFEX
DRIWX
Сравнение FFFEX c DRIWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFEX | DRIWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.78 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.12 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.12 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 4.02 | +4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFEX | DRIWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.78 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.19 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.59 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FFFEX и DRIWX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFEX и DRIWX
Дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности DRIWX в 7.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | 5.45% | 5.44% | 2.94% | 1.87% | 10.06% | 10.92% | 6.24% | 6.79% | 7.32% | 4.60% | 3.86% | 4.52% |
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | 7.03% | 6.89% | 6.04% | 4.10% | 6.63% | 5.81% | 3.93% | 2.39% | 2.45% | 1.33% | 1.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFFEX и DRIWX
Максимальная просадка FFFEX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки DRIWX в -27.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFEX и DRIWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFEX | DRIWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -27.45% | -24.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -6.48% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -27.45% | +3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.64% | -27.45% | +2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -4.31% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -6.44% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.80% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFEX и DRIWX
Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что FFFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFEX | DRIWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 3.27% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 4.91% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 9.13% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 10.65% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.38% | 10.09% | +1.29% |