Сравнение FFFDX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FFFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFDX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFDX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | -1.37% | 14.87% | 7.32% | 12.85% | -16.06% | 8.97% | 13.81% | 17.97% | -5.30% | 13.88% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFDX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции FFFDX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.79% против 13.75% соответственно.
FFFDX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 6.79%
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFDX и FXAIX
FFFDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FFFDX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FFFDX
FXAIX
Сравнение FFFDX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFDX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.84 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.30 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.05 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 5.13 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFDX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.84 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.68 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.77 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.75 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FFFDX и FXAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFDX и FXAIX
Дивидендная доходность FFFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | 7.46% | 7.36% | 4.67% | 2.63% | 9.81% | 12.06% | 6.88% | 6.54% | 7.10% | 2.95% | 3.62% | 3.92% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FFFDX и FXAIX
Максимальная просадка FFFDX за все время составила -45.53%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFDX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFDX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.53% | -33.79% | -11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -12.13% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -24.50% | +1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.58% | -33.79% | +11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -8.89% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -3.83% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 2.50% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFDX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) составляет 3.26%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что FFFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFDX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 4.24% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.01% | 9.08% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.26% | 18.13% | -9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.81% | 16.88% | -8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.95% | 18.03% | -9.08% |