PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFFDX с FSUTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFDX с FSUTX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX).

FFFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. FSUTX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 9 дек. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFFDX или FSUTX.

Корреляция

Корреляция между FFFDX и FSUTX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FFFDX и FSUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFFDX:

0.51

FSUTX:

0.57

Коэф-т Сортино

FFFDX:

0.81

FSUTX:

1.10

Коэф-т Омега

FFFDX:

1.11

FSUTX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FFFDX:

0.30

FSUTX:

0.94

Коэф-т Мартина

FFFDX:

2.18

FSUTX:

2.43

Индекс Язвы

FFFDX:

2.19%

FSUTX:

5.70%

Дневная вол-ть

FFFDX:

8.92%

FSUTX:

18.18%

Макс. просадка

FFFDX:

-42.55%

FSUTX:

-65.05%

Текущая просадка

FFFDX:

-10.07%

FSUTX:

-7.79%

Доходность по периодам

С начала года, FFFDX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у FSUTX с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции FFFDX уступали акциям FSUTX по среднегодовой доходности: 1.33% против 8.02% соответственно.

FFFDX

С начала года

2.64%

1 месяц

4.24%

6 месяцев

-0.67%

1 год

5.66%

5 лет

2.53%

10 лет

1.33%

FSUTX

С начала года

1.46%

1 месяц

3.69%

6 месяцев

-2.91%

1 год

10.45%

5 лет

11.50%

10 лет

8.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFFDX и FSUTX

FFFDX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FSUTX в 0.74%.

FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFFDX и FSUTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFDX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFDX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFDX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
FSUTX
Ранг риск-скорректированной доходности FSUTX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSUTX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUTX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUTX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUTX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFFDX c FSUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFFDX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSUTX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFDX и FSUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFDX и FSUTX

Дивидендная доходность FFFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности FSUTX в 3.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund		2.26%2.60%2.30%3.10%2.50%1.15%1.84%1.94%1.33%1.71%4.23%8.83%
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		3.84%6.50%3.52%4.67%2.68%4.86%2.29%8.53%5.61%2.51%6.97%9.07%

Просадки

Сравнение просадок FFFDX и FSUTX

Максимальная просадка FFFDX за все время составила -42.55%, что меньше максимальной просадки FSUTX в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFDX и FSUTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFFDX и FSUTX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) составляет 2.88%, в то время как у Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что FFFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...