PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFCX с IISPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFFCX с IISPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FFFCX (Fidelity Freedom 2010 Fund) and IISPX (Voya Solution 2055 Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FFFCX returned 5.94%/yr vs 11.70%/yr for IISPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FFFCX charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for IISPX.

Доходность

Сравнение доходности FFFCX и IISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFFCX показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у IISPX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции FFFCX уступали акциям IISPX по среднегодовой доходности: 5.94% против 11.70% соответственно.

FFFCX

1 день
-0.78%
1 месяц
0.39%
С начала года
4.51%
6 месяцев
4.23%
1 год
10.34%
3 года*
8.66%
5 лет*
3.43%
10 лет*
5.94%

IISPX

1 день
-1.90%
1 месяц
-0.32%
С начала года
9.77%
6 месяцев
8.92%
1 год
22.30%
3 года*
18.35%
5 лет*
9.20%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFFCX и IISPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.51%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-3.74%12.48%
IISPX
Voya Solution 2055 Portfolio		9.77%20.07%15.30%20.87%-19.26%17.64%16.42%24.65%-10.28%21.95%

Correlation

The correlation between FFFCX and IISPX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2010 г.

0.89

The correlation between FFFCX and IISPX shifts across timeframes, from 0.78 (3 years) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2010 Fund

Voya Solution 2055 Portfolio

Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с FLPSXFFFCX с QQQFFFCX с FKIFXFFFCX с VOOFFFCX с VNQ
Часто сравнивают с IISPX:
IISPX с VOOIISPX с FFGZXIISPX с LTFIXIISPX с FFFAXIISPX с IPHYXIISPX с PDDDXIISPX с IIBAX

Доходность на риск

FFFCX vs. IISPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IISPX
Ранг доходности на риск IISPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IISPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFCX c IISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFFCXIISPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.02

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.86

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.76

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

12.87

-1.17

FFFCX vs. IISPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFCX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IISPX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFCX и IISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFFCX и IISPX

Максимальная просадка FFFCX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки IISPX в -34.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFCX и IISPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFFCXIISPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-34.45%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-9.51%

+5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.83%

-15.98%

+10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.35%

-27.04%

+8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.35%

-34.45%

+16.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-2.70%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-4.93%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.96%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFCX и IISPX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) составляет 2.51%, в то время как у Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что FFFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFFCXIISPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

5.19%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

10.58%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

13.01%

-7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

15.53%

-9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

16.36%

-10.08%

Сравнение комиссий FFFCX и IISPX

FFFCX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IISPX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFCX и IISPX

Дивидендная доходность FFFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности IISPX в 7.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.69%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%
IISPX
Voya Solution 2055 Portfolio		7.82%8.58%1.54%5.14%29.36%14.46%6.23%10.08%5.84%2.98%8.44%13.57%

Часто задаваемые вопросы

FFFCX and IISPX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IISPX has higher volatility (5.19%) compared to FFFCX (2.51%). In terms of maximum drawdown, FFFCX dropped -36.88% vs IISPX's -34.45%.

FFFCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFFCX и IISPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор