Сравнение FFFAX с VTWNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX).
FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFAX и VTWNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFAX и VTWNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -0.47% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFAX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у VTWNX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции FFFAX уступали акциям VTWNX по среднегодовой доходности: 4.24% против 6.43% соответственно.
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
VTWNX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 6.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFAX и VTWNX
FFFAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VTWNX в 0.08%.
Доходность на риск
FFFAX vs. VTWNX — Ранг доходности на риск
FFFAX
VTWNX
Сравнение FFFAX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFAX | VTWNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.63 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.34 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.34 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 9.54 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFAX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.63 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.78 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.53 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между FFFAX и VTWNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFAX и VTWNX
Дивидендная доходность FFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности VTWNX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.24% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
Просадки
Сравнение просадок FFFAX и VTWNX
Максимальная просадка FFFAX за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFAX и VTWNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFAX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -42.16% | +24.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -4.50% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -19.38% | +3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | -19.38% | +3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -3.26% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -4.83% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.10% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFAX и VTWNX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) составляет 2.44%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что FFFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFAX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 2.73% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 3.95% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 6.39% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 7.39% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 8.27% | -3.69% |