Сравнение FFFAX с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFAX и VTIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFAX и VTIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -1.30% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFAX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции FFFAX уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 4.24% против 10.30% соответственно.
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
VTIVX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFAX и VTIVX
FFFAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.
Доходность на риск
FFFAX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск
FFFAX
VTIVX
Сравнение FFFAX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFAX | VTIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.38 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.99 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.94 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 8.78 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFAX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.38 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.70 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.52 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между FFFAX и VTIVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFAX и VTIVX
Дивидендная доходность FFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VTIVX в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.53% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок FFFAX и VTIVX
Максимальная просадка FFFAX за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFAX и VTIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFAX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -51.69% | +33.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -9.73% | +6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -25.10% | +9.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | -31.42% | +15.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -6.08% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -6.37% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.16% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFAX и VTIVX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) составляет 2.44%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что FFFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFAX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 5.17% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 8.20% | -4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 13.73% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 13.45% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 14.76% | -10.18% |