Сравнение FFFAX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFAX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFAX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFAX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FFFAX уступали акциям TDIFX по среднегодовой доходности: 4.24% против 4.81% соответственно.
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFAX и TDIFX
FFFAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
FFFAX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FFFAX
TDIFX
Сравнение FFFAX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFAX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.47 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.07 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.47 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 6.12 | +3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFAX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.47 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.96 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.00 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FFFAX и TDIFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFAX и TDIFX
Дивидендная доходность FFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFFAX и TDIFX
Максимальная просадка FFFAX за все время составила -17.96%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFAX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFAX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -12.21% | -5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -2.84% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -12.21% | -3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | -12.21% | -3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -1.83% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -1.77% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.84% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFAX и TDIFX
Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FFFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFAX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 1.51% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 2.32% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 4.34% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 5.89% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 5.05% | -0.47% |