PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFAX с PPLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFFAX с PPLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFFAX (Fidelity Freedom Income Fund) and PPLIX (Principal LifeTime 2050 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FFFAX returned 4.54%/yr vs 11.60%/yr for PPLIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FFFAX charges 0.47%/yr vs 0.01%/yr for PPLIX.

Доходность

Сравнение доходности FFFAX и PPLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFFAX показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у PPLIX с доходностью 9.45%. За последние 10 лет акции FFFAX уступали акциям PPLIX по среднегодовой доходности: 4.54% против 11.60% соответственно.

FFFAX

1 день
0.26%
1 месяц
1.73%
С начала года
4.96%
6 месяцев
5.27%
1 год
11.56%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.27%
10 лет*
4.54%

PPLIX

1 день
0.41%
1 месяц
4.65%
С начала года
9.45%
6 месяцев
9.80%
1 год
22.45%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.59%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFFAX и PPLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		4.96%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-1.99%8.21%
PPLIX
Principal LifeTime 2050 Fund		9.45%17.55%19.12%20.36%-18.78%17.04%16.56%26.67%-8.74%22.12%

Correlation

The correlation between FFFAX and PPLIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2001 г.

0.81

The correlation between FFFAX and PPLIX shifts across timeframes, from 0.69 (5 years) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Income Fund

Principal LifeTime 2050 Fund

Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FZROXFFFAX с FDKVX
Часто сравнивают с PPLIX:
PPLIX с ONEQPPLIX с OEFPPLIX с VOOPPLIX с VTIPPLIX с LTSTXPPLIX с GMFZXPPLIX с TCLEX

Доходность на риск

FFFAX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PPLIX
Ранг доходности на риск PPLIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFAX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFAXPPLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.99

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.81

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.37

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.68

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

12.05

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFAX vs. PPLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFAX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPLIX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFAX и PPLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFAXPPLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.99

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.75

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.46

+0.60

Просадки

Сравнение просадок FFFAX и PPLIX

Максимальная просадка FFFAX за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFAX и PPLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFFAXPPLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.96%

-55.61%

+37.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-8.57%

+4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.91%

-15.59%

+10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-26.85%

+10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.87%

-32.67%

+16.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-8.30%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.90%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFAX и PPLIX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) составляет 1.86%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что FFFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFFAXPPLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

3.25%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

9.22%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

11.56%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

15.47%

-10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

15.59%

-10.95%

Сравнение комиссий FFFAX и PPLIX

FFFAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFAX и PPLIX

Дивидендная доходность FFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности PPLIX в 9.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		2.97%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%
PPLIX
Principal LifeTime 2050 Fund		9.09%9.95%11.56%4.41%9.40%8.04%5.23%7.16%8.64%5.12%4.82%6.07%

Часто задаваемые вопросы

FFFAX and PPLIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPLIX has higher volatility (3.25%) compared to FFFAX (1.86%). In terms of maximum drawdown, FFFAX dropped -17.96% vs PPLIX's -55.61%.

FFFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFFAX и PPLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор