PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFAX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFAX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FFFAX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFAX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.45%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-1.99%8.02%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FFFAX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FFFAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.19%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.24%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Income Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FFFAX и FSPGX

FFFAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FFFAX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFAX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFAXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.84

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.36

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.17

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

4.02

+5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFAX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFAX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFAX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFAXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.84

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.80

+0.23

Корреляция

Корреляция между FFFAX и FSPGX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFAX и FSPGX

Дивидендная доходность FFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.24%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFAX и FSPGX

Максимальная просадка FFFAX за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFAX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFAXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.96%

-32.66%

+14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-16.17%

+12.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-32.66%

+16.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-13.03%

+10.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-6.43%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

4.70%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFAX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) составляет 2.44%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FFFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFAXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

6.71%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

12.37%

-9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

22.58%

-17.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

21.52%

-16.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

21.66%

-17.08%