Сравнение FFF с MFUS
FFF (Founders 100 ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FFF is actively managed, while MFUS is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FFF charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.
Доходность
Сравнение доходности FFF и MFUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFF показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 14.06%.
FFF
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUS
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFF и MFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFF Founders 100 ETF | -0.98% | -1.84% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 14.06% | 0.52% |
Correlation
The correlation between FFF and MFUS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFF vs. MFUS — Ранг доходности на риск
FFF
MFUS
Сравнение FFF c MFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founders 100 ETF (FFF) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFF | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.77 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок FFF и MFUS
Максимальная просадка FFF за все время составила -21.89%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFF и MFUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFF | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.89% | -35.21% | +13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -2.17% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -3.99% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFF и MFUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFF | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.81% | 10.94% | +16.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 15.06% | +12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.81% | 17.36% | +10.45% |
Сравнение комиссий FFF и MFUS
FFF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFF и MFUS
FFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFF Founders 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.38% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
FFF and MFUS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for FFF.
MFUS has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for FFF.
They also come from different issuers: Founder ETFs and PIMCO. Their fees differ too: 0.75% for FFF and 0.30% for MFUS.
Подберите оптимальное распределение для FFF и MFUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор